Gestione del rischio nelle imprese bancarie utilizzando l'esempio di OJSC Gazprombank. Diploma Analisi della gestione del rischio di credito in Gazprombank (OJSC) Analisi della gestione del rischio operativo in Gazprombank

Gestione del rischio nelle imprese bancarie utilizzando l'esempio di OJSC Gazprombank

introduzione

rischio bancario economico

Le banche sono un’invenzione economica molto antica. Sono nate nell'antichità come aziende specializzate nella fornitura di un tipo speciale di servizi: immagazzinamento di risparmi e concessione di prestiti.

Nel tempo, le banche hanno anche padroneggiato le attività legate all'organizzazione dei pagamenti per i beni acquistati e venduti all'interno del paese e sul mercato mondiale.

Ora costituiscono una caratteristica integrante della moderna economia monetaria; le loro attività sono strettamente legate alle esigenze della riproduzione. Essendo al centro della vita economica, al servizio degli interessi dei produttori, le banche sono l'anello di congiunzione tra l'industria e il commercio, l'agricoltura e la popolazione. Allo stesso tempo, le banche, effettuando regolamenti in contanti, prestando all’economia e agendo come intermediari nella ridistribuzione del capitale, aumentano significativamente l’efficienza complessiva della produzione e contribuiscono alla crescita della produttività del lavoro sociale.

Il ruolo del sistema bancario in una moderna economia di mercato è enorme. Tutti i cambiamenti che si verificano in esso influenzano l'intera economia in un modo o nell'altro. La corretta organizzazione del sistema bancario è necessaria per il normale funzionamento dell'economia del Paese. La creazione di un’infrastruttura bancaria stabile, flessibile ed efficiente è uno dei compiti più importanti (ed estremamente difficili) per lo sviluppo economico della Russia. Tuttavia, come il lavoro di altre imprese commerciali, le attività bancarie sono soggette a numerosi rischi ed è per questo che nella maggior parte dei paesi questa attività è il tipo di attività più regolamentata.

Le conseguenze che le crisi economiche comportano rendono rilevanti i problemi dedicati allo studio dei fattori che costituiscono un prerequisito per la crescita delle tendenze negative nel settore bancario, all'identificazione e allo studio delle cause immediate delle moderne crisi economiche, alle forme della loro manifestazione e conseguenze, nonché lo sviluppo di adeguati programmi di gestione anticrisi delle attività bancarie.

La rilevanza dell'argomento che ho scelto è che il rischio è inerente a qualsiasi sfera dell'attività umana, che è associata a molte condizioni e fattori che influenzano l'esito positivo delle decisioni prese dalle persone, pertanto lo studio dei rischi nel settore bancario richiede un'attenzione particolare.

Lo scopo del corso è studiare la gestione del rischio in un'impresa del settore bancario.

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario risolvere i seguenti compiti:

1. considerare lo stato attuale del settore bancario;

2. studiare la classificazione dei rischi nel settore bancario;

3. esplorare l'impatto dei rischi sulle attività dell'impresa;

4. proporre misure per ridurre i rischi;

5. valutare i costi e gli effetti delle attività proposte.

L'oggetto della ricerca in questo corso è OJSC Gazprombank. gestione commerciale del Risk Banking

Oggetto dello studio sono i rischi nella OJSC Gazprombank.

I metodi di ricerca scientifica utilizzati durante la scrittura di una tesina sono: metodo di sistematizzazione (disposizione dei dati in una sequenza logica), metodi di analisi (scomposizione delle informazioni in parti componenti ai fini dello studio) e sintesi (riepilogo dei dati), metodo tabellare, metodo analitico, previsionale (previsioni di sviluppo, prospettive di sviluppo), ecc.

Il volume degli elaborati del corso è costituito da schede, tabelle, disegni e applicazioni.

1. Settore bancario della Russia

rischio bancario economico

1.1 Lo stato attuale del settore bancario in Russia

Nel prossimo triennio la Banca di Russia manterrà la continuità dei principi di politica monetaria attuati e prevede di completare la transizione verso un regime di inflation targeting entro il 2015.

All’interno di questo regime, l’obiettivo prioritario della politica monetaria è garantire la stabilità dei prezzi, ovvero mantenere tassi di crescita dei prezzi costantemente bassi. La politica monetaria volta a controllare l’inflazione aiuterà a raggiungere obiettivi economici più ampi, come garantire le condizioni per una crescita economica sostenibile ed equilibrata e il mantenimento della stabilità finanziaria. L'attuazione della politica monetaria della Banca di Russia prevede la fissazione di un valore obiettivo per le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo. L'obiettivo principale della politica monetaria della Banca di Russia è ridurre il tasso di crescita dei prezzi al consumo nel 2013 al 5-6%, nel 2014 e 2015 al 4-5%.

La Banca di Russia continuerà a prendere decisioni in materia di politica monetaria, di norma, su base mensile. Si terrà conto del fatto che l’impatto delle misure politiche sull’economia è distribuito nel tempo. Le decisioni si baseranno sulle previsioni di inflazione e sulle valutazioni delle prospettive di crescita economica, nonché sulla dinamica delle aspettative di inflazione e sulle caratteristiche del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. La valutazione del rischio per il raggiungimento dell’obiettivo di inflazione comprende un’analisi di fattori sia dal lato della domanda e dell’offerta aggregata, che hanno un impatto a breve e medio termine sui processi di inflazione, sia dal lato dell’offerta di moneta, la cui dinamica determina il traiettoria dell’inflazione a medio e lungo termine. L'attuazione della politica monetaria si baserà sulla gestione dei tassi di interesse del mercato monetario utilizzando strumenti per l'offerta e il ritiro di liquidità. Le variazioni dei tassi di mercato a breve termine dovute alla revisione dei tassi sui suoi strumenti da parte della Banca di Russia e all’applicazione di altre misure di regolamentazione monetaria influiscono sui tassi di interesse a medio e lungo termine attraverso vari canali del meccanismo di trasmissione e, in ultima analisi, sul livello degli affari attività e pressione inflazionistica nell’economia. Pertanto, la politica dei tassi di interesse svolgerà un ruolo chiave nel processo di attuazione della politica monetaria. Grazie all'attuazione da parte della Banca di Russia negli ultimi anni di una serie di misure volte a migliorare il sistema di strumenti, nonché ad aumentare la flessibilità del tasso di cambio del rublo, è stata ottenuta una maggiore controllabilità dei tassi di interesse del mercato monetario. Nel medio termine, un importante compito strategico sarà quello di costruire un meccanismo di trasmissione della politica monetaria più efficace, nonché di aumentare la fiducia nella Banca di Russia come organismo responsabile della stabilità dei prezzi, creando così le basi per una migliore gestione dell’inflazione. aspettative delle entità economiche.

Al fine di aumentare ulteriormente l’efficacia della politica dei tassi di interesse, nei prossimi tre anni la Banca di Russia continuerà ad aumentare gradualmente la flessibilità del meccanismo di fissazione del tasso di cambio ed entro il 2015 prevede di effettuare la transizione ad un tasso di cambio fluttuante, abbandonando l’uso di linee guida operative sulla politica del tasso di cambio relative al livello del tasso di cambio. Di conseguenza, con questo regime, gli interventi regolari sui cambi volti a influenzare la dinamica del tasso di cambio del rublo verranno interrotti. Uno dei compiti principali della Banca di Russia a medio termine rimarrà quello di garantire la stabilità finanziaria. Il sistema bancario è l’anello principale nella trasmissione dei segnali di politica dei tassi di interesse al settore reale dell’economia. Pertanto, la stabilità finanziaria è una condizione necessaria per il normale funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Allo stesso tempo, non solo il raggiungimento dell’obiettivo principale della politica monetaria di mantenere la stabilità dei prezzi, ma anche lo stato di equilibrio macroeconomico generale dipende dal grado di stabilità ed efficienza del sistema di intermediazione finanziaria. La Banca di Russia continuerà a migliorare gli strumenti di monitoraggio del sistema di intermediazione finanziaria (compresa l'analisi costante dei movimenti dei prezzi nei mercati finanziari, delle tendenze nella dinamica degli aggregati monetari e dell'attività creditizia), in modo che, se dovesse sorgere una minaccia alla stabilità finanziaria, essere in grado di adottare rapidamente misure adeguate nel campo della politica monetaria e della regolamentazione e vigilanza bancaria.

Al fine di preservare la stabilità finanziaria, si prevede di prestare maggiore attenzione alla tempestiva identificazione e valutazione dei rischi sistemici nel settore bancario e in altri segmenti dei mercati finanziari e di garantire la trasparenza nelle attività degli istituti di credito. Uno degli strumenti principali per realizzare questi compiti sarà lo sviluppo di approcci alla vigilanza basati sul rischio, basati sulle migliori pratiche straniere. Continuerà a essere utilizzato un regime di vigilanza differenziato per i singoli enti creditizi a seconda della loro importanza sistemica, del livello di trasparenza, della complessità aziendale e del grado di conformità agli standard normativi. In relazione alle banche di rilevanza sistemica, tenendo conto dell'esperienza internazionale e delle caratteristiche dell'economia nazionale, verranno applicati ulteriori meccanismi di regolamentazione e controllo.

Le condizioni raggiunte per l'adesione della Russia all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) consentiranno di mantenere le condizioni di concorrenza esistenti nel settore bancario e di creare ulteriori meccanismi di fiducia nell'uguaglianza delle condizioni normative per le attività delle banche russe, indipendentemente da la fonte del capitale.

Il successo dell’attuazione della strategia di politica monetaria sarà in gran parte determinato dall’efficacia nel risolvere i problemi legati allo sviluppo delle infrastrutture dei mercati finanziari e all’espansione della loro capacità. Una delle aree importanti delle attività della Banca di Russia continuerà a promuovere lo sviluppo del mercato dei derivati, che offre alle entità economiche l'opportunità di coprire i rischi di cambio e di tasso di interesse, contemporaneamente alla formazione di moderni meccanismi di regolamentazione e supervisione i rischi degli istituti di credito in questi segmenti del mercato finanziario. La Banca di Russia continuerà inoltre a prestare attenzione al miglioramento del sistema di pagamento nazionale russo, il cui efficace funzionamento, anche in interazione con i sistemi di pagamento esteri, è una condizione necessaria per aumentare l'efficacia delle misure di regolamentazione monetaria e lo sviluppo dell'economia nazionale. mercato finanziario. Di grande importanza, dal punto di vista del successo dell’attuazione della politica monetaria statale unificata, è il coordinamento degli sforzi della Banca di Russia e del Governo della Federazione Russa. L'elevato grado di influenza dei prezzi e delle tariffe regolamentati sul tasso di crescita dei prezzi al consumo rende consigliabile prendere decisioni sulla loro indicizzazione tenendo conto degli obiettivi di inflazione. L’efficacia della politica monetaria dipende in gran parte anche dallo stato delle finanze pubbliche. L’attuazione coerente della politica fiscale volta a ridurre gradualmente il deficit di bilancio non legato al petrolio e al gas e a garantire l’equilibrio e la sostenibilità a lungo termine del sistema fiscale contribuirà positivamente al mantenimento della stabilità finanziaria e macroeconomica complessiva, creando così condizioni favorevoli per la crescita economica e raggiungimento degli obiettivi di politica monetaria. La Banca di Russia continuerà ad espandere la pratica di spiegare regolarmente al grande pubblico gli obiettivi e i contenuti della politica monetaria e di fornire valutazioni della situazione macroeconomica che sono servite come base per le sue decisioni. Lo sviluppo dell'interazione informativa tra la Banca di Russia e la società contribuirà a migliorare la gestione delle aspettative di inflazione e creerà le basi per garantire la fiducia degli operatori economici nella Banca di Russia e nella sua politica monetaria.

1.2 Classificazione dei rischi nel settore bancario

Il rischio bancario è la probabilità di perdite sotto forma di perdita di beni, di deficit di reddito previsto o di spese aggiuntive a seguito di transazioni finanziarie effettuate dalla banca.

L’interpretazione dei rischi bancari è ancora ambigua. Nella letteratura economica nazionale si possono trovare diverse definizioni di rischio, ma tutte si riducono a una cosa: quanto sopra.

Una banca commerciale, come qualsiasi entità commerciale che opera in un'economia di mercato, mira a ottenere il massimo profitto nello svolgimento delle proprie attività. Oltre al fatto che le attività della banca sono soggette all’influenza dei rischi generali inerenti alle entità aziendali, sono caratterizzate da rischi derivanti dalle specificità dell’attività. La specificità del rischio delle operazioni bancarie risiede nel fatto che il grado di rischio assunto dalla banca è in gran parte determinato dal grado di rischio che riceve oggettivamente o soggettivamente dai propri clienti. Quanto maggiore è il grado di rischio inerente al tipo di attività dei clienti di una banca, tanto maggiore è il rischio che la banca può aspettarsi nei rapporti con tali clienti. Le operazioni relative all'attrazione di fondi temporaneamente liberi nel mercato monetario e al loro collocamento in vari tipi di attività (compresi i prestiti) rendono le banche commerciali particolarmente dipendenti dalla stabilità finanziaria dei loro clienti, nonché dallo stato del mercato monetario e dell'economia statale. nel complesso. Il rischio bancario è incluso nel sistema dei rischi economici, nel quale costituisce allo stesso tempo una tipologia di rischio autonomo. La questione dell'analisi del rischio in economia è molto importante, poiché il processo decisionale in condizioni di incertezza informativa è strettamente correlato ad essa.

Vale la pena notare che la raccolta e l'analisi delle informazioni sono una delle componenti più importanti nella valutazione del rischio bancario. Solo dopo questa fase possiamo iniziare a identificare i fattori che potrebbero portare a potenziali perdite per la banca e misurare il rischio.

Ci sono tre ragioni principali per il crescente interesse delle organizzazioni commerciali nella gestione del rischio:

1. Requisiti normativi più stringenti.

Solo negli ultimi due anni la Banca Centrale della Federazione Russa ha apportato modifiche significative alle istruzioni che regolano la gestione dei rischi di credito e di liquidità. Per la prima volta l’autorità di regolamentazione ha caratterizzato le tipologie di rischi non finanziari e delineato raccomandazioni per la loro gestione. La banca è tenuta a sviluppare una politica di gestione del rischio.

2. Formazione di un'immagine positiva dell'investimento.

Dato che le banche russe stanno entrando attivamente nei mercati internazionali, hanno bisogno di attrarre investimenti e, di conseguenza, l’interesse delle controparti a concludere grandi transazioni.

Per valutare la stabilità di un istituto finanziario, i potenziali investitori e le controparti studiano anche il sistema di gestione del rischio adottato dalla banca.

Le banche interessate agli investimenti e alla cooperazione internazionale sono costrette a risolvere i problemi legati alla costruzione di un sistema di gestione del rischio di alta qualità.

3. Controllo del profilo di rischio, stabilizzazione della redditività.

Gli enti creditizi hanno la necessità di analizzare e gestire i rischi come parte delle loro attività principali. Per mantenere il rapporto rischio-rendimento al livello richiesto, la banca deve innanzitutto sviluppare il proprio profilo di rischio, ovvero determinare a quali rischi è esposta la banca e quale livello di gestione dei rischi considera accettabile. Dopo aver accettato un profilo di rischio, sorge il compito di controllare i rischi e mantenerli a un determinato livello, il che è complicato dal fatto che nella ricerca di nuovi prodotti, modi per aumentare la redditività o espandere la base di clienti, la probabilità di sottovalutare i rischi è piuttosto elevato, il che porta ad un aumento delle possibili perdite.

La cosa principale è non superare una certa quantità di rischio, dopo la quale c'è il pericolo di ricevere solo perdite.

In ogni caso, la banca deve determinare il rischio, calcolare e assicurare in caso di perdite, cioè gestire i rischi. Il livello di rischio associato ad un dato evento è in continua evoluzione, sia a causa della natura dinamica dell'ambiente esterno alla banca, sia a causa dei cambiamenti che si verificano all'interno della banca. Ciò richiede che la banca adegui costantemente le proprie politiche di gestione del rischio.

Per fare ciò, dovrebbe essere effettuata una certa classificazione dei rischi bancari. Può basarsi su criteri diversi, il che porta alla presenza di molte classificazioni.

La classificazione dei rischi nel settore bancario è presentata nella Figura 1.

Figura 1 - Rischi nel settore bancario

Il rischio di credito sorge per la banca a causa dell'insolvenza dei clienti che non possono rimborsare puntualmente i fondi presi in prestito.

Sullo sfondo della crescita dei prestiti nel 2012, gli indicatori di qualità del portafoglio prestiti del settore bancario russo hanno mostrato una dinamica positiva. Nell'anno in esame la quota dei debiti scaduti rispetto al volume totale dei prestiti concessi è scesa dal 3,9 al 3,7%.

Con un aumento dei prestiti, depositi e altri fondi collocati del 18,3%, i debiti scaduti sono aumentati dell'11,0% e al 1° gennaio 2013 ammontavano a 1.257,4 miliardi di rubli.

Tra la maggioranza assoluta degli istituti di credito con debiti scaduti, la sua quota non superava il 4% del portafoglio prestiti.

I debiti scaduti sui prestiti ai privati nel 2012 sono aumentati del 7,6%, con un aumento del volume di tali prestiti del 39,4%.

Di conseguenza, la quota di debiti scaduti per questa tipologia di prestiti è diminuita nel corso dell'anno dal 5,2 al 4,0%.

Nel 2012 l'importo dei grandi rischi di credito nel settore bancario è aumentato del 6,7% - a 12.773,9 miliardi di rubli. La quota dei grandi prestiti sull'attivo del settore bancario è scesa nel corso dell'anno dal 28,8 al 25,8%.

Nel corso del 2012, lo standard per l'importo massimo del rischio per mutuatario o gruppo di mutuatari collegati (N6) è stato violato da 68 istituti di credito (per il 2011 - 91), lo standard per l'importo massimo dei grandi rischi di credito (N7) - 2 istituti di credito organizzazioni (per il 2011 - 6) .

Il rischio di mercato minaccia perdite nel valore di mercato di titoli, tassi di cambio e metalli preziosi.

La valutazione del rischio di mercato del settore bancario ai fini del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale al 1 gennaio 2013 ammontava a 2.646,9 miliardi di rubli, essendo aumentata dell'11,3% nel 2012 ed essendo inferiore nel tasso di crescita rispetto all'indicatore del 2011 (14,2%) .

Nel 2012, il numero di istituti di credito che calcolano l'importo del rischio di mercato è diminuito da 621 a 613. La loro quota nelle attività del settore bancario è rimasta pressoché invariata rispetto all'inizio del 2012 (92,3%) e ammontava al 92,5% al 1° gennaio 2013. G.

Il rischio valutario può essere causato da forti fluttuazioni dei tassi di cambio. Se il valore del denaro diminuisce drasticamente, la banca e i clienti subiscono perdite.

Nell’anno in esame, il numero di banche che tengono conto del rischio valutario nel calcolo dell’adeguatezza patrimoniale è diminuito (da 390 al 1° gennaio 2012 a 376 al 1° gennaio 2013), ma la loro quota nelle attività del settore bancario è aumentata in modo significativo (rispettivamente dal 45,0 al 70,9% delle attività bancarie). L'importo del rischio azionario è stato preso in considerazione da 231 banche con una quota nell'attivo del settore bancario del 72,2% (al 1 gennaio 2012 - 248 banche con il 69,4% dell'attivo), l'importo del rischio di interesse - 406 banche con una quota sull'attivo dell'86,9% (al 01/01/2012 - 402 banche con una quota sull'attivo dell'87,0%).

Nel 2012, la quota del rischio di mercato sul rischio totale del settore bancario ha continuato a diminuire: dal 6,6% del 1° gennaio 2012 al 5,9% del 1° gennaio 2013.

Il rischio di tasso di interesse comporta perdite dovute a variazioni dei tassi di interesse sugli strumenti finanziari di un istituto di credito.

La quota maggiore (76,0%) nella struttura del rischio di mercato ricade sul rischio di tasso di interesse (68,0% al 1° gennaio 2012), il cui valore è influenzato dalla dinamica delle obbligazioni di debito (la loro quota ammontava all'84,9% del capitale di negoziazione). investimenti4 degli istituti di credito).

Nel corso del 2012, la quota del rischio azionario nella struttura del rischio di mercato è scesa dal 26,0 al 12,6%. Ciò è dovuto anche ad una diminuzione degli investimenti commerciali in titoli azionari del 13,4%.

Il rischio di liquidità è un rischio causato dal fatto che la banca potrebbe essere insufficientemente liquida o troppo liquida.

Nel corso del 2012 il rapporto tra il valore medio delle attività più liquide e il valore medio del totale attivo del settore bancario è stato leggermente inferiore (7,4%) rispetto al 2011 (7,5%).

Il rapporto più elevato tra liquidità e attività si osserva nelle banche regionali (17,9% nel 2012 e 19,6% nel 2011), nonché nelle banche medie e piccole nella regione di Mosca (rispettivamente 17,0 e 18,8%). Per le grandi banche (statali e private) questa cifra è inferiore (rispettivamente 5,3 e 9,3% nel 2012), anche a causa delle sufficienti opportunità di attrarre la liquidità necessaria nell'ambito delle operazioni di rifinanziamento.

Oltre ai rischi elencati vi sono anche: rischi legali, reputazionali, strategici e sistemici.

Il rischio legale è la probabilità che il governo possa modificare le regole affinché le banche siano più negative e quindi subiranno perdite finanziarie.

Il rischio reputazionale risiede nel fatto che a causa di errori da parte dei dipendenti dell'istituto, i clienti potrebbero perdere la fiducia nella banca - e ciò porterà a una diminuzione dei profitti o al fallimento.

Il rischio strategico si basa sulla politica miope o analfabeta della banca, che ha preso una decisione errata.

Il rischio sistemico è la probabilità di perdere denaro a causa di errori nei processi informatici, a causa di virus o guasti meccanici.

Secondo il grado (livello), i rischi bancari sono suddivisi in bassi, moderati e completi.

In termini temporali, i rischi si dividono in retrospettivi, attuali e prospettici. L’analisi dei rischi retrospettivi consentirà di prevedere e valutare con maggiore precisione i rischi attuali e futuri.

A seconda dell’area di occorrenza, i rischi bancari possono essere esterni ed interni. I rischi esterni comprendono rischi non direttamente correlati alle attività delle banche e dei loro clienti. Questi includono i rischi paese e i rischi di catastrofi naturali (forza maggiore).

Questa classificazione dei rischi bancari non è definitiva: con lo sviluppo della tecnologia, il loro numero aumenta.

Nel 2012 sono stati monitorati i rischi di liquidità, i rischi di prestito a organizzazioni e privati non finanziari, l'adeguatezza patrimoniale, i rischi di mercato e una serie di altri rischi al fine di individuare tempestivamente tendenze negative nel settore bancario, anche per le singole banche, le cui operazioni modellano in modo decisivo le tendenze indicate.

In generale, nel corso del 2012 il livello dei rischi si è mantenuto su un livello moderato (al 1° gennaio 2013 l'indicatore di stabilità finanziaria calcolato utilizzando la mappa dei rischi superava il 70%; nel primo trimestre del 2009 era al livello minimo - 56% ). Allo stesso tempo, l’analisi mostra un cambiamento nella struttura del rischio del settore bancario nel 2012.

Pertanto, i rischi esterni sono diminuiti a causa di un certo indebolimento entro la fine del 2012 delle tensioni sui mercati del debito dell’Eurozona, compresi i rischi di credito.

In un contesto di dinamica positiva sui mercati obbligazionari e azionari russi si è notata anche una diminuzione dei rischi di mercato.

Allo stesso tempo, il principale fattore che aumenta i rischi sistemici nel settore bancario è una diminuzione dell’adeguatezza patrimoniale. Inoltre, in un contesto di carenza strutturale di liquidità, le operazioni di rifinanziamento della Banca di Russia hanno svolto un ruolo importante nel contenere i rischi corrispondenti.

2. Studio dell'impatto dei rischi sulle attività di OJSC Gazprombank

2.1 Caratteristiche di OJSC Gazprombank

OJSC Gazprombank è una delle più grandi istituzioni finanziarie universali in Russia e fornisce un'ampia gamma di prodotti e servizi bancari, finanziari e di investimento a clienti aziendali e privati, istituzioni finanziarie e investitori istituzionali e privati. La banca è una delle tre banche più grandi in Russia in termini di tutti i principali indicatori e si colloca al terzo posto nell'elenco delle banche dell'Europa centrale e orientale in termini di capitale proprio.

OJSC Gazprombank occupa una posizione forte nei mercati finanziari nazionali e internazionali, essendo uno dei leader russi nell'organizzazione e nella sottoscrizione di emissioni di obbligazioni societarie, gestione patrimoniale, nel campo del private banking, della finanza aziendale e di altri settori dell'investment banking.

Tra i clienti della banca figurano circa 3 milioni di persone fisiche e circa 45mila persone giuridiche.

L'ampia rete regionale comprende 43 filiali e tre banche russe controllate e dipendenti.

Gazprombank partecipa al capitale di tre banche straniere: Belgazprombank (Bielorussia), Areximbank (Armenia) e Gazprombank (Svizzera) Ltd, Zurigo (Svizzera). OJSC Gazprombank è membro del Comitato nazionale russo della Camera di commercio internazionale.

Gli azionisti di OJSC Gazprombank sono:

OJSC Gazprom - 35,54%;

Fondo pensione non statale “GAZFOND” - 47,38% di cui: NPF “GAZFOND” possiede direttamente il 6,08%; Il 16,22% è di proprietà di GAZ-Service OJSC, il 16,23% è di proprietà di GAZKON OJSC e l'8,85% è di proprietà di GAZ-Tek OJSC. Oltre l'80% delle azioni di queste organizzazioni sono gestite da JSC Leader;

Novfintech LLC - 5,71%, di cui Novfintech LLC possiede direttamente il 3,09%; 0,35% trasferito alla gestione fiduciaria di Leader CJSC; Il 2,27% è stato trasferito alla gestione fiduciaria della società di gestione CJSC "Progressive Investment Ideas";

Vnesheconombank - 10,19%;

LLC "RFK" - 0,78%.

Il capitale autorizzato della Banca è di 24.532.277.000 rubli.

Oltre alle operazioni bancarie elencate, la Banca ha il diritto di effettuare le seguenti operazioni:

1. Rilascio di garanzie per terzi, prevedendo l'adempimento di obbligazioni in forma pecuniaria;

2. Acquisizione del diritto di esigere da terzi l'adempimento di obbligazioni in forma pecuniaria;

3. Gestione fiduciaria di fondi e altri beni in virtù di un accordo con persone fisiche e giuridiche;

4. Effettuare transazioni con metalli preziosi e pietre preziose in conformità con la legislazione della Federazione Russa;

5. Fornire in affitto a persone fisiche e giuridiche locali speciali o casseforti in essi ubicate per la custodia di documenti e oggetti di valore;

6. Operazioni di locazione;

7. Fornire servizi di consulenza e informazione;

8. Fornitura di servizi del centro di certificazione, compresa la garanzia del significato giuridico della gestione elettronica dei documenti;

9. La Banca ha il diritto di effettuare altre operazioni in conformità con la legislazione della Federazione Russa.

I principali indicatori finanziari delle attività di OJSC Gazprombank sono presentati nella tabella 1.

Tabella 1 - Principali indicatori finanziari delle attività di OJSC Gazprombank

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Fondi propri
Prestiti a clienti aziendali
Prestiti al dettaglio
Titoli
Fondi dei clienti aziendali
Fondi dei privati
Prestiti sui mercati dei capitali
Adeguatezza patrimoniale
Margine di interesse netto

Secondo i rendiconti consolidati IFRS per la prima metà del 2013, il patrimonio di OJSC Gazprombank è aumentato del 13,2%, raggiungendo 3.216,9 miliardi di rubli. al 30 giugno 2013. Questo aumento delle attività è il risultato della crescita organica delle operazioni bancarie.

Il volume dei prestiti alle imprese (prima della detrazione degli accantonamenti per svalutazione) è aumentato del 13,4% rispetto alla fine del 2012 e ammonta a 1.829,5 miliardi di rubli. Allo stesso tempo, i prodotti di prestito commerciale per le persone giuridiche costituiscono il 70,5% del portafoglio prestiti aziendali, i prestiti per investimenti il 29,5%.

Il volume dei prestiti al dettaglio è aumentato da 210,3 miliardi di rubli. alla fine del 2012 a 248,1 miliardi di rubli. al 30 giugno 2013, con un aumento del 18,0%. La maggior parte dei volumi dei prestiti al dettaglio (68,6%) sono mutui ipotecari.

Pertanto, la OJSC Gazprombank ha dimostrato tassi di crescita nelle operazioni di prestito che hanno superato la media del settore bancario della Federazione Russa. Nella prima metà del 2013, la crescita media del mercato dei prestiti alle imprese è stata del 5,3%; i prestiti al dettaglio nel complesso del settore sono cresciuti in media del 13,7% (dati della Banca di Russia).

Gli indicatori di qualità dell'attivo della banca continuano a mantenersi su livelli elevati: alla fine del primo semestre 2013 il rapporto tra debiti deteriorati e portafoglio crediti era pari all'1,0%; il rapporto tra le riserve create per eventuali perdite su crediti e il portafoglio prestiti è del 3,5%. Allo stesso tempo, le riserve create per possibili perdite su crediti coprono il debito in sofferenza del 362%.

Il portafoglio titoli nella prima metà del 2013 è aumentato del 21,3% a 400,6 miliardi di rubli. aumentando gli investimenti in titoli di debito societari di emittenti russi, nonché in obbligazioni di debito pubblico. Di conseguenza, al 30 giugno 2013, gli strumenti a reddito fisso rappresentavano il 77,8% del portafoglio titoli della banca.

Al 30 giugno 2013, i fondi dei clienti aziendali ammontavano a 1.760,9 miliardi di rubli, con un aumento del 23,4% rispetto alla fine del 2012. I fondi individuali sono aumentati dell’11,5%, ammontando a 351,9 miliardi di RUB alla fine della prima metà del 2013. I fondi raccolti da clienti aziendali e al dettaglio continuano a costituire la maggior parte delle risorse di base della banca: la loro quota nelle passività al 30 giugno 2013 era del 74,2%.

I prestiti sui mercati dei capitali nella prima metà del 2013 sono aumentati del 7,4% e al 30.06.2013 hanno raggiunto i 336,9 miliardi di rubli, la loro quota nel passivo di OJSC Gazprombank ammontava all'11,8%.

L'utile netto per la prima metà del 2013 ammonta a 12,4 miliardi di rubli. rispetto a 10,6 miliardi di rubli. per i primi sei mesi del 2012. L'utile totale per la prima metà del 2013 ammonta a 11,5 miliardi di rubli. contro 9,2 miliardi di rubli. per lo stesso periodo del 2012.

Nella prima metà del 2013, il reddito derivante dalle principali attività bancarie commerciali, compresi gli interessi e le commissioni attive, è aumentato del 25,2% rispetto allo stesso periodo del 2012 e ha raggiunto i 40,8 miliardi di rubli. Allo stesso tempo, l'aumento di questo indicatore per il 2° trimestre del 2013 rispetto al 1° trimestre del 2013 è stato del 10,3%. Il margine di interesse netto nella prima metà del 2013 è rimasto al livello del 2012 e ammontava al 2,9%.

In generale, i proventi netti da transazioni con titoli, valuta estera e strumenti derivati per la prima metà del 2013 ammontano a 0,1 miliardi di rubli. rispetto a 6,6 miliardi di rubli. per lo stesso periodo del 2012.

I costi operativi di OJSC Gazprombank per la prima metà del 2013 ammontano a 26,6 miliardi di rubli, in aumento del 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2012. Il rapporto tra spese operative e proventi operativi è stato del 52,7%.

Il capitale di OJSC Gazprombank nei 6 mesi del 2013 è aumentato dell'1,7% e al 30/06/2013 ha raggiunto 369,5 miliardi di rubli. La plusvalenza è associata alla capitalizzazione degli utili; il suo valore è stato influenzato anche dall'annuncio dei dividendi per il 2012 per un importo di 5,9 miliardi di rubli.

Il 4 luglio 2013 l'agenzia Expert RA ha confermato il rating del credito al livello “A++” (livello di solvibilità eccezionalmente alto (massimo)).

OJSC Gazprombank svolge un lavoro sistematico in settori quali l'assistenza alle istituzioni scientifiche ed educative, alla Chiesa ortodossa russa, progetti culturali ed educativi e progetti per lo sviluppo dell'educazione fisica e dello sport di massa, nonché ai segmenti a basso reddito della popolazione. I progetti più significativi sono inclusi nel programma annuale di beneficenza e sponsorizzazione di Gazprombank. In alcuni casi, il Consiglio di fondazione, che determina la realizzazione del progetto, comprende rappresentanti della direzione della Banca.

Comprendendo l'importanza speciale per il paese della formazione di specialisti altamente qualificati nel campo dell'economia, la Banca interagisce attivamente con le principali università del paese: l'Università statale di Mosca. M.V. Lomonosov, Istituzione statale “Scuola superiore di economia”, Accademia russa di economia. G.V. Plekhanova, MGIMO (U), Università statale di economia e finanza di San Pietroburgo (FINEK), ecc.

Da molti anni la banca è partner della squadra di calcio Zenit. Nell'interesse dello sviluppo dell'Accademia degli sport per bambini dell'FC Zenit, nel 2010 è stata emessa una speciale carta bancaria co-branded, con ogni pagamento che aumenta i contributi di beneficenza per lo sviluppo di un sistema per la ricerca e la formazione di giovani calciatori dotati. Un altro importante progetto sportivo è stata la collaborazione con la Kontinental Hockey League. Nella stagione 2010/2011, Gazprombank ha sponsorizzato il campionato KHL.

Una cooperazione a lungo termine collega la banca con la Riserva-Museo del Cremlino di Mosca, il Museo Pushkin. A.S. Pushkin, Scuola di teatro d'arte di Mosca. A.P. Cechov.

Nel corso dell'anno la sede centrale e le sue filiali realizzano più di 300 progetti di beneficenza.

2.2 Gestione del rischio presso OJSC Gazprombank

Le statistiche delle richieste di prestito a OJSC Gazprombank sono le seguenti: 10% - agenzie governative; Il 30% altre banche e il resto privati.

Le probabilità di mancato rimborso del prestito preso sono rispettivamente: 0,01; 0,05 e 0,2.

Il capo del dipartimento crediti di OJSC Gazprombank è stato informato che era arrivato un messaggio relativo al mancato rimborso del prestito, ma nel messaggio il nome del cliente era stampato in modo errato.

1) Descrivere le principali caratteristiche della tipologia di rischio in esame.

2) Proporre e giustificare le decisioni gestionali per ridurre il rischio.

1. Descrivere le principali caratteristiche della tipologia di rischio in esame.

La tipologia di rischio considerata nell'incarico è il rischio di credito.

Descriviamo le sue principali caratteristiche.

Il rischio di credito è la potenziale possibilità di perdita del capitale e degli interessi su di esso, derivante da una violazione dell'integrità del movimento del valore prestato, a causa dell'influenza di vari fattori generatori di rischio.

Il rischio di credito si applica allo stesso modo sia alle banche che ai clienti e può essere associato alla probabilità di un calo della produzione o della domanda di prodotti in un determinato settore, al mancato adempimento dei rapporti contrattuali per qualche motivo, alla trasformazione dei tipi di risorse (il più delle volte a termine) e forzare circostanze importanti.

Uno dei metodi importanti per valutare il rischio di credito è il metodo di valutazione del merito creditizio del cliente, che viene effettuato sulla base di un’analisi mirata a identificare la sua condizione finanziaria e le sue tendenze.

Le principali fonti di informazione per valutare il rischio di credito del mutuatario sono: rendiconti finanziari, informazioni fornite dal mutuatario, esperienza di altre persone che lavorano con questo cliente, un diagramma dell'operazione di prestito con uno studio di fattibilità per ottenere un prestito e in loco dati di ispezione.

La gestione del rischio di credito richiede che le banche monitorino costantemente la struttura del portafoglio crediti e la loro composizione qualitativa.

Una delle caratteristiche essenziali del rischio di credito è il mancato rispetto del principio di restituzione del prestito, che deriva dall'interruzione della circolazione del valore prestato.

Principali caratteristiche del rischio di credito:

Importo significativo degli importi emessi;

Gran parte dei prestiti e degli altri contratti bancari sono destinati a clienti che si trovano in determinate difficoltà finanziarie;

Concentrazione delle attività della banca in aree poco studiate, nuove, non tradizionali;

Una percentuale abbastanza elevata di clienti nuovi e recentemente attratti sui quali la banca non dispone di informazioni sufficienti;

Mancato ottenimento di garanzie adeguate per un finanziamento o accettazione come tale di beni difficilmente vendibili sul mercato o soggetti a rapido deprezzamento;

Importi significativi emessi a mutuatari correlati.

2. Proporre e giustificare le decisioni gestionali per ridurre il rischio.

Nel contesto della crisi finanziaria globale in tutti i sistemi bancari, il problema del miglioramento della gestione del rischio nel campo delle relazioni monetarie e delle misure per ridurle sta diventando sempre più urgente.

Poiché è impossibile evitare completamente i rischi, essi possono e devono essere gestiti consapevolmente, tenendo conto del fatto che tutti i tipi di rischio sono correlati e il loro livello cambia costantemente.

In generale, le attività bancarie sono caratterizzate da un elevato rischio. Le banche hanno molti clienti, partner, mutuatari, le cui condizioni finanziarie influiscono direttamente sulla loro situazione.

Considerando che circa il 20% dell'attivo totale delle banche proviene dai prestiti, diventa chiaro che uno dei principali problemi delle banche è l'esistenza dei rischi di credito e la loro tendenza a crescere.

La probabilità del rischio di credito può essere ridotta attraverso efficaci politiche prudenti di gestione del credito; stabilire l'importo massimo di rischio per mutuatario; meticolosa procedura di approvazione di ogni prestito; monitoraggio e controllo sistematico dei rischi da parte del management; garanzia reale o assicurazione per i prestiti.

Valutazione del credito;

Assicurazione del credito;

Emissione di prestiti a sconto.

Elenchiamo le principali misure per la gestione del rischio di credito.

1. Formazione di una politica di gestione del rischio. Tale politica dovrebbe includere misure volte a prevenire una serie di situazioni avverse e mitigare le conseguenze di quelle che non possono essere completamente eliminate. Il comitato del credito della banca dovrebbe prendere in considerazione solo le richieste di prestito che rispettano le politiche di gestione del rischio stabilite.

2. Sviluppo di raccomandazioni che regolano la procedura per la conclusione di un contratto di prestito. Dovranno determinare la composizione della documentazione che accompagna la richiesta di prestito; verificare il merito creditizio e la solvibilità dei clienti, la loro classificazione per affidabilità in base alla storia creditizia, lo stato dei conti bancari e delle obbligazioni; procedura per condurre un'analisi esperta del progetto prestato, verificare le informazioni da parte del servizio di sicurezza e stipulare un contratto di prestito.

È necessario disporre di norme dettagliate per la conduzione e il monitoraggio delle operazioni creditizie, l'approvazione dell'elenco dei decisori in materia creditizia e la delimitazione dei loro compiti e responsabilità; sviluppo della modulistica documentale.

3. Sviluppo di un sistema interno di limiti che garantisca la diversificazione del portafoglio crediti per condizioni, settori, enti finanziatori, tipologie di prestiti, territori e altri fattori significativi.

Gli istituti di credito devono inoltre determinare i limiti dei prestiti per conformarsi agli standard bancari stabiliti dalla Banca di Russia.

4. Raccolta di informazioni sul rischio di credito e applicazione di un sistema per la sua valutazione, comprendente: sviluppo di un sistema di indicatori quantitativi e qualitativi per tutti i fattori significativi del rischio di credito; determinazione dei valori ottimali e critici per ciascun fattore di rischio di credito separatamente e per il rischio di credito in generale; condurre una valutazione generale dell'affidabilità creditizia di ciascun potenziale mutuatario; sviluppo di standard bancari per la qualità dei prestiti e il rispetto dei requisiti stabiliti dalle autorità di regolamentazione; classificazione dei crediti emessi per livello di rischio.

5. Realizzazione di un sistema di monitoraggio del rischio di credito in tempo reale mediante appositi programmi informatici per la contabilità e l'analisi dei dati.

Tale sistema prevede il monitoraggio regolare di tutte le operazioni esposte al rischio di credito, il calcolo e la valutazione dell'importo delle possibili perdite. È un elemento di controllo necessario. I suoi obiettivi principali sono: valutare la qualità dei singoli prestiti e del portafoglio crediti nel suo complesso; sviluppo di proposte per i limiti del rischio di credito; miglioramento della procedura di pianificazione e conduzione delle operazioni creditizie.

Il sistema di monitoraggio prevede anche un'analisi retrospettiva delle attività creditizie e della gestione del rischio di credito, che ci consente di identificare errori di calcolo, formulare raccomandazioni e ottimizzare la gestione del rischio in futuro, nonché valutare l'efficacia della gestione.

6. Misure per ridurre il rischio, ovvero per ridurre l'entità delle possibili perdite e il loro impatto sulla solvibilità della banca, tra cui: la creazione di riserve speciali in caso di mancato rimborso del debito e il loro riflesso nel bilancio della banca ; trasferendo il rischio sulla proprietà del mutuatario o di terzi (garanti, garanti) mediante la registrazione di un pegno; trasferimento del rischio alla compagnia assicurativa. Di norma, ad essere assicurato non è il rischio di mancato rimborso del prestito, ma l'oggetto del prestito e/o le sue garanzie (contro incendio, esplosione di gas, fulmini, catastrofi naturali, danni causati dall'acqua, furto, atti dolosi di terzi). partiti, ecc.). L'assicurazione viene effettuata a spese del mutuatario, ma la banca può essere il beneficiario; condivisione del rischio nei prestiti consortili (sindacati); diversificazione geografica e di portafoglio del rischio tra clienti non correlati; modifica o trasferimento (vendita) dei crediti derivanti da un contratto di prestito (compensazione, novazione, cessione).

7. Lavorare con i prestiti problematici. Ciascuno di questi prestiti richiede un approccio individuale, ma in generale si possono proporre le seguenti attività per organizzare questo lavoro:

Creazione di un'unità speciale (o gruppo di specialisti) per lavorare con i crediti problematici;

Condurre trattative con i mutuatari per trovare soluzioni che possano aumentare la probabilità di rimborso del debito;

Sviluppo di politiche e condizioni per la cancellazione dei prestiti in essere;

Organizzazione e gestione di sinistri e azioni legali contro mutuatari senza scrupoli.

Conclusione

In base agli obiettivi si possono trarre le seguenti conclusioni:

1. Il sistema bancario è parte integrante dell'economia moderna; le sue attività sono strettamente legate alle esigenze della riproduzione. Essendo al centro della vita economica, servendo gli interessi dei produttori, le banche mediano i collegamenti tra industria, commercio, agricoltura e popolazione. Si scopre che un sistema bancario affidabile è una condizione importante per l’efficace funzionamento dell’intera economia di mercato. Pertanto, attualmente, lo studio del sistema bancario è una delle questioni urgenti dell'economia russa. Molti uomini d'affari moderni si sono dedicati allo studio e all'analisi del funzionamento delle banche in Russia, creando le migliori condizioni per il loro lavoro di successo.

Il maggior numero di banche si trova nel Distretto Federale Centrale (559), la più piccola nel Distretto Federale dell'Estremo Oriente (22). In totale, nella Federazione Russa operano 956 istituti bancari.

2. Il rischio bancario è la probabilità di perdite sotto forma di perdita di beni, deficit di reddito pianificato o verificarsi di spese aggiuntive a seguito di transazioni finanziarie.

Tra i rischi presenti nel settore della ristorazione si possono individuare le seguenti tipologie:

Credito;

Mercato (azioni, valuta, interessi);

Legale;

Reputazionale;

Strategico;

Sistemico.

3. OJSC Gazprombank è una delle più grandi istituzioni finanziarie universali in Russia e fornisce un'ampia gamma di prodotti e servizi bancari, finanziari e di investimento a clienti aziendali e privati, istituzioni finanziarie e investitori istituzionali e privati. La banca è una delle tre banche più grandi in Russia in termini di tutti i principali indicatori e si colloca al terzo posto nell'elenco delle banche dell'Europa centrale e orientale in termini di capitale proprio.

La banca è stata fondata dal monopolista del gas e dalle sue filiali nel 1990.

La banca serve settori chiave dell'economia russa: gas, petrolio, nucleare, chimica e petrolchimica, metallurgia ferrosa e non ferrosa, energia elettrica, ingegneria meccanica e lavorazione dei metalli, trasporti, edilizia, comunicazioni, agricoltura, commercio e altre industrie.

Anche il commercio al dettaglio è un’area strategicamente importante delle attività della Banca e la sua portata è in costante aumento. Ai clienti privati viene offerta una gamma completa di servizi: programmi di credito, depositi, operazioni di pagamento, carte bancarie elettroniche, ecc.

La Banca ha il diritto di effettuare le seguenti operazioni bancarie:

1. Attrarre fondi da persone fisiche e giuridiche in depositi (su richiesta e per un certo periodo);

2. Collocazione dei fondi raccolti per proprio conto e a proprie spese;

3. Apertura e tenuta di conti bancari per persone fisiche e giuridiche;

4. Effettuare regolamenti per conto di persone fisiche e giuridiche, comprese le banche corrispondenti, sui loro conti bancari;

5. Incasso di fondi, effetti, documenti di pagamento e liquidazione e servizi di cassa per persone fisiche e giuridiche;

6. Acquisto e vendita di valuta estera in contanti e in forme non monetarie;

7. Attrazione di depositi e collocamento di metalli preziosi;

8. Emissione di garanzie bancarie;

9. Effettuare trasferimenti di denaro per conto di privati senza aprire conti bancari (ad eccezione dei bonifici postali).

4. Il rischio è una parte inevitabile del settore bancario.

Tuttavia, la banca di solito preferisce evitare il rischio e, se ciò non è possibile, minimizzarlo.

Il più significativo, in base agli ingenti importi, soprattutto nelle grandi banche, dei prestiti emessi, è il rischio di credito.

Esistono cinque metodi principali per ridurre il rischio di credito:

Valutazione del credito;

Assicurazione del credito;

Ridurre l'entità dei prestiti concessi a un mutuatario;

Attrarre garanzie sufficienti;

Emissione di prestiti a sconto.

5. Nel mondo moderno, il settore bancario è una delle aree più in via di sviluppo dell'economia. Ciò è comprensibile, perché in condizioni di mercato l'esistenza e il funzionamento delle entità imprenditoriali non sono possibili senza le banche. Le banche mantengono i conti per i loro clienti e concedono loro prestiti. Le banche lavorano anche con i privati.

Pertanto, gli istituti bancari sono coinvolti sia nella finanza commerciale che nel finanziamento delle famiglie.

Le banche sviluppano metodi e indicatori propri per valutare i rischi derivanti dalle loro attività. Uno dei metodi efficaci che si sta diffondendo sempre più nel campo dei rischi bancari è l'assicurazione.

OJSC Gazprombank può utilizzare l'assicurazione come metodo di gestione del rischio, poiché si tratta di una reale opportunità per superare le perdite finanziarie in caso di una situazione imprevista.

Elenco delle fonti utilizzate

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3 Bagieva, M.N. Fondamenti concettuali dell'analisi e della valutazione dei rischi aziendali: Libro di testo per il corso "Risk Management" [Testo] / M.G. Bagieva. - San Pietroburgo: Casa editrice S. - Pietroburgo. Università di Economia e Finanza, 2009.- 51 p.

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10 Sito web ufficiale del ristorante Tinkoff [Accesso elettronico]. - M., 2013. - Modalità di accesso www.tinkof.ru - Data di accesso 10/05/2013

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Applicazione

Tabella - Indicatori chiave dei singoli gruppi di operazioni creditizie

Gruppo di istituti di credito	Numero di istituti di credito	Quota sul totale attivo del settore bancario, %	Quota nel capitale totale del settore bancario, %

Banche controllate dallo Stato
Banche controllate da capitale straniero
incl. essere sotto l'influenza significativa dei residenti nella Federazione Russa
Grandi banche private
Banche medie e piccole nella regione di Mosca
Banche regionali medie e piccole
Enti creditizi non bancari

Tavolo

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