Menaxhimi i rrezikut në ndërmarrjet bankare duke përdorur shembullin e OJSC Gazprombank. Analiza e diplomës së menaxhimit të rrezikut të kredisë në Gazprombank (OJSC) Analiza e menaxhimit të rrezikut operacional në Gazprombank

Menaxhimi i rrezikut në ndërmarrjet bankare duke përdorur shembullin e OJSC Gazprombank

Prezantimi

rreziku bankar ekonomik

Bankat janë një shpikje ekonomike shumë e lashtë. Ato u ngritën në kohët e lashta si firma të specializuara në ofrimin e një lloji të veçantë shërbimesh: ruajtjen e kursimeve dhe dhënien e kredive.

Me kalimin e kohës, bankat zotëruan edhe aktivitete që lidhen me organizimin e pagesave për mallrat e blera dhe të shitura brenda vendit dhe në tregun botëror.

Tani ato përbëjnë një tipar integral të ekonomisë moderne monetare, aktivitetet e tyre janë të lidhura ngushtë me nevojat e riprodhimit. Duke qenë në qendër të jetës ekonomike, në shërbim të interesave të prodhuesve, bankat janë lidhja midis industrisë dhe tregtisë, bujqësisë dhe popullsisë. Në të njëjtën kohë, bankat, duke kryer shlyerje me para në dorë, duke dhënë hua për ekonominë dhe duke vepruar si ndërmjetëse në rishpërndarjen e kapitalit, rrisin ndjeshëm efikasitetin e përgjithshëm të prodhimit dhe kontribuojnë në rritjen e produktivitetit social të punës.

Roli i sistemit bankar në një ekonomi moderne tregu është i madh. Të gjitha ndryshimet që ndodhin në të ndikojnë në të gjithë ekonominë në një mënyrë ose në një tjetër. Organizimi korrekt i sistemit bankar është i nevojshëm për funksionimin normal të ekonomisë së vendit. Krijimi i një infrastrukture bankare të qëndrueshme, fleksibël dhe efikase është një nga detyrat më të rëndësishme (dhe jashtëzakonisht të vështira) për zhvillimin ekonomik të Rusisë. Megjithatë, si puna e ndërmarrjeve të tjera tregtare, edhe aktivitetet bankare janë subjekt i rreziqeve të shumta dhe për këtë arsye në shumicën e vendeve ky aktivitet është lloji më i rregulluar i biznesit.

Pasojat që sjellin krizat ekonomike i bëjnë të rëndësishme problemet që i kushtohen studimit të faktorëve që janë parakusht për rritjen e tendencave negative në sektorin bankar, identifikimit dhe studimit të shkaqeve imediate të krizave moderne ekonomike, formave të shfaqjes së tyre dhe pasojat, si dhe zhvillimi i programeve adekuate të menaxhimit antikrizë aktivitetet bankare.

Rëndësia e temës që kam zgjedhur është se rreziku është i natyrshëm në çdo sferë të veprimtarisë njerëzore, i cili shoqërohet me shumë kushte dhe faktorë që ndikojnë në rezultatin pozitiv të vendimeve të marra nga njerëzit, prandaj studimi i rreziqeve në bankë kërkon vëmendje të veçantë.

Qëllimi i punës së kursit është të studiojë menaxhimin e rrezikut në një ndërmarrje në sektorin bankar.

Për të arritur këtë qëllim, është e nevojshme të zgjidhen detyrat e mëposhtme:

1. Merrni parasysh gjendjen aktuale të sektorit bankar;

2. studimi i klasifikimit të rreziqeve në sektorin bankar;

3. eksplorojnë ndikimin e rreziqeve në aktivitetet e ndërmarrjes;

4. të propozojë masa për reduktimin e rreziqeve;

5. vlerësojnë kostot dhe efektet e aktiviteteve të propozuara.

Objekti i hulumtimit në këtë punë kursi është OJSC Gazprombank. banka e riskut menaxhimi komercial

Objekti i studimit janë rreziqet në OJSC Gazprombank.

Metodat e kërkimit shkencor që përdoren gjatë shkrimit të një punimi termik janë: metoda e sistemimit (rregullimi i të dhënave në një sekuencë logjike), metodat e analizës (zbërthimi i informacionit në pjesë përbërëse për qëllime studimi) dhe sinteza (përmbledhja e të dhënave), metoda tabelare, analitike, metoda e parashikimit (parashikimi i zhvillimit, perspektivat e zhvillimit) etj.

Vëllimi i punës së kursit përbëhet nga fletë, tabela, vizatime dhe aplikacione.

1. Sektori bankar i Rusisë

rreziku bankar ekonomik

1.1 Gjendja aktuale e sektorit bankar në Rusi

Në periudhën e ardhshme trevjeçare, Banka e Rusisë do të ruajë vazhdimësinë e parimeve të zbatuara të politikës monetare dhe planifikon të përfundojë kalimin në një regjim të shënjestrimit të inflacionit deri në vitin 2015.

Në kuadër të këtij regjimi, objektivi prioritar i politikës monetare është sigurimi i stabilitetit të çmimeve, pra ruajtja e ritmeve të vazhdueshme të ulëta të rritjes së çmimeve. Politika monetare që synon kontrollin e inflacionit do të ndihmojë në arritjen e qëllimeve më të gjera ekonomike, si sigurimi i kushteve për rritje ekonomike të qëndrueshme dhe të balancuar dhe ruajtja e stabilitetit financiar. Zbatimi i politikës monetare të Bankës së Rusisë përfshin përcaktimin e një vlere të synuar për ndryshimet në indeksin e çmimeve të konsumit. Qëllimi kryesor i politikës monetare të Bankës së Rusisë është të ulë normën e rritjes së çmimeve të konsumit në 2013 në 5 - 6%, në 2014 dhe 2015 - në 4 - 5%.

Banka e Rusisë do të vazhdojë të marrë vendime në fushën e politikës monetare, si rregull, në baza mujore. Do të merret parasysh që ndikimi i masave të politikave në ekonomi është i shpërndarë në kohë. Vendimet do të bazohen në parashikimet e inflacionit dhe vlerësimet e perspektivës së rritjes ekonomike, si dhe në dinamikën e pritjeve inflacioniste dhe veçoritë e mekanizmit të transmetimit të politikës monetare. Vlerësimi i rrezikut për arritjen e objektivit të inflacionit përfshin një analizë të faktorëve si nga ana e kërkesës dhe ofertës agregate, të cilët kanë një ndikim afatshkurtër dhe afatmesëm në proceset e inflacionit, ashtu edhe nga ana e ofertës monetare, dinamika e të cilave përcakton trajektorja afatmesme dhe afatgjatë e inflacionit. Zbatimi i politikës monetare do të bazohet në administrimin e normave të interesit të tregut të parasë duke përdorur instrumente për sigurimin dhe tërheqjen e likuiditetit. Ndryshimet në normat afatshkurtra të tregut për shkak të rishikimit të normave të Bankës së Rusisë për instrumentet e saj dhe aplikimi i masave të tjera të rregullimit monetar ndikojnë në normat afatmesme dhe afatgjata të interesit përmes kanaleve të ndryshme të mekanizmit të transmetimit dhe, në fund të fundit, në nivelin e biznesit. aktiviteti dhe presioni inflacioniste në ekonomi. Kështu, politika e normave të interesit do të luajë një rol kyç në procesin e zbatimit të politikës monetare. Falë zbatimit nga Banka e Rusisë në vitet e fundit të një sërë masash që synojnë përmirësimin e sistemit të instrumenteve, si dhe rritjen e fleksibilitetit të kursit të këmbimit të rublës, është arritur një kontroll më i madh i normave të interesit të tregut të parasë. Në planin afatmesëm, një detyrë e rëndësishme strategjike do të jetë ndërtimi i një mekanizmi më efektiv transmetimi për politikën monetare, si dhe rritja e besimit në Bankën e Rusisë si organi përgjegjës për stabilitetin e çmimeve, gjë që do të krijojë bazën për një menaxhim më të mirë të inflacionit. pritshmëritë e subjekteve ekonomike.

Për të rritur më tej efektivitetin e politikës së normave të interesit, në periudhën e ardhshme trevjeçare Banka e Rusisë do të vazhdojë të rrisë gradualisht fleksibilitetin e mekanizmit të përcaktimit të kursit të këmbimit dhe deri në vitin 2015 planifikon të bëjë një kalim në një kurs këmbimi të ndryshueshëm. braktisja e përdorimit të udhëzimeve të politikës operacionale të kursit të këmbimit në lidhje me nivelin e kursit të këmbimit. Prandaj, nën këtë regjim, ndërhyrjet e rregullta valutore që synojnë të ndikojnë në dinamikën e kursit të këmbimit të rublës do të ndërpriten. Një nga detyrat kryesore të Bankës së Rusisë në afat të mesëm do të mbetet sigurimi i stabilitetit financiar. Sistemi bankar është hallka kryesore në transmetimin e sinjaleve të politikës së normave të interesit në sektorin real të ekonomisë. Pra, stabiliteti financiar është një kusht i domosdoshëm për funksionimin normal të mekanizmit të transmetimit të politikës monetare. Në të njëjtën kohë, jo vetëm përmbushja e qëllimit kryesor të politikës monetare për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, por edhe gjendja e ekuilibrit të përgjithshëm makroekonomik varet nga shkalla e stabilitetit dhe efiçencës së sistemit të ndërmjetësimit financiar. Banka e Rusisë do të vazhdojë të përmirësojë mjetet e monitorimit për sistemin e ndërmjetësimit financiar (përfshirë analizën e vazhdueshme të lëvizjeve të çmimeve në tregjet e aktiveve, tendencat në dinamikën e agregatëve monetarë dhe aktivitetit të kredisë), në mënyrë që nëse lind një kërcënim për stabilitetin financiar, ai do të të jetë në gjendje të marrë shpejt masat e duhura në fushën e politikës monetare dhe të rregullimit dhe mbikëqyrjes bankare.

Për ruajtjen e stabilitetit financiar, është planifikuar t'i kushtohet një vëmendje e shtuar identifikimit dhe vlerësimit në kohë të rreziqeve sistemike në sektorin bankar dhe në segmente të tjera të tregjeve financiare, si dhe garantimit të transparencës së veprimtarisë së institucioneve të kreditit. Një nga mjetet kryesore për arritjen e këtyre detyrave do të jetë zhvillimi i qasjeve të mbikëqyrjes të bazuara në rrezik, bazuar në praktikat më të mira të huaja. Përdorimi i një regjimi të diferencuar mbikëqyrës për institucionet individuale të kreditit do të vazhdojë në varësi të rëndësisë së tyre sistemore, nivelit të transparencës, kompleksitetit të biznesit dhe shkallës së përputhshmërisë me standardet rregullatore. Në lidhje me bankat me rëndësi sistemike, duke marrë parasysh përvojën ndërkombëtare dhe karakteristikat e ekonomisë kombëtare, do të zbatohen mekanizma shtesë rregullatorë dhe kontrollues.

Kushtet e arritura për anëtarësimin e Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë (OBT) do të bëjnë të mundur ruajtjen e kushteve ekzistuese të konkurrencës në sektorin bankar dhe krijimin e mekanizmave shtesë të besimit në barazinë e kushteve rregullatore për aktivitetet e bankave ruse, pavarësisht nga burimi i kapitalit.

Suksesi i zbatimit të strategjisë së politikës monetare do të përcaktohet kryesisht nga efektiviteti i zgjidhjes së problemeve të zhvillimit të infrastrukturës së tregjeve financiare dhe zgjerimit të kapaciteteve të tyre. Një nga fushat e rëndësishme të veprimtarisë së Bankës së Rusisë do të vazhdojë të jetë promovimi i zhvillimit të tregut të derivateve, i cili u ofron subjekteve ekonomike mundësinë për të mbrojtur rrezikun e kursit të këmbimit dhe normës së interesit, njëkohësisht me formimin e mekanizmave modernë për rregullimin dhe mbikëqyrjen. rreziqet e institucioneve të kreditit në këto segmente të tregut financiar. Banka e Rusisë do të vazhdojë gjithashtu t'i kushtojë vëmendje përmirësimit të sistemit kombëtar rus të pagesave, funksionimi efektiv i të cilit, përfshirë në ndërveprimin me sistemet e pagesave të huaja, është një kusht i domosdoshëm për rritjen e efektivitetit të masave të rregullimit monetar dhe zhvillimin e brendshëm. tregu financiar. Me rëndësi të madhe, nga pikëpamja e suksesit të zbatimit të një politike monetare të unifikuar shtetërore, është koordinimi i përpjekjeve të Bankës së Rusisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse. Shkalla e lartë e ndikimit të çmimeve dhe tarifave të rregulluara në ritmin e rritjes së çmimeve të konsumit e bën të këshillueshme marrjen e vendimeve për indeksimin e tyre duke marrë parasysh objektivat e inflacionit. Efektiviteti i politikës monetare varet shumë edhe nga gjendja e financave të qeverisë. Zbatimi i qëndrueshëm i politikës fiskale që synon uljen graduale të deficitit buxhetor jo-naftë dhe gaz dhe sigurimin e ekuilibrit dhe qëndrueshmërisë afatgjatë të sistemit fiskal do të japë një kontribut pozitiv në ruajtjen e stabilitetit financiar dhe të përgjithshëm makroekonomik, duke krijuar kështu kushte të favorshme për rritjen ekonomike dhe arritjen e objektivave të politikës monetare. Banka e Rusisë do të vazhdojë të zgjerojë praktikën e shpjegimit të rregullt të publikut të gjerë për qëllimet dhe përmbajtjen e politikës monetare dhe dhënien e vlerësimeve të situatës makroekonomike që shërbyen si bazë për vendimet e saj. Zhvillimi i ndërveprimit të informacionit midis Bankës së Rusisë dhe shoqërisë do të ndihmojë në përmirësimin e menaxhimit të pritjeve inflacioniste dhe do të krijojë bazat për sigurimin e besimit të agjentëve ekonomikë në Bankën e Rusisë dhe politikën e saj monetare.

1.2 Klasifikimi i rreziqeve në sektorin bankar

Rreziku bankar është mundësia e humbjeve në formën e humbjes së aktiveve, mungesës së të ardhurave të planifikuara ose shfaqjes së shpenzimeve shtesë si rezultat i transaksioneve financiare të kryera nga banka.

Interpretimi i rreziqeve bankare është ende i paqartë. Në literaturën ekonomike vendase mund të gjesh një sërë përkufizimesh të rrezikut, por të gjitha ato përfundojnë në një gjë - sa më sipër.

Një bankë tregtare, si çdo subjekt biznesi që operon në një ekonomi tregu, synon të arrijë fitimin maksimal gjatë kryerjes së aktiviteteve të saj. Përveç faktit se veprimtaria e bankës është subjekt i ndikimit të rreziqeve të përgjithshme të qenësishme në subjektet e biznesit, ajo karakterizohet nga rreziqe që rrjedhin nga specifikat e veprimtarisë. Specifikimi i rrezikut të operacioneve bankare qëndron në faktin se shkalla e rrezikut që banka merr përsipër përcaktohet kryesisht nga shkalla e rrezikut që ajo merr objektivisht ose subjektivisht nga klientët e saj. Sa më e lartë të jetë shkalla e rrezikut të natyrshme në llojin e biznesit të klientëve të një banke, aq më i lartë është rreziku që banka mund të presë kur merret me këta klientë. Operacionet që lidhen me tërheqjen e fondeve përkohësisht të lira në tregun e parasë dhe vendosjen e tyre në lloje të ndryshme aktivesh (përfshirë kreditë) i bëjnë bankat tregtare të varura veçanërisht nga stabiliteti financiar i klientëve të tyre, si dhe nga gjendja e tregut të parasë dhe ekonomia e shtetit. në tërësi. Rreziku bankar përfshihet në sistemin e rreziqeve ekonomike, në të cilin është njëkohësisht një lloj rreziku i pavarur. Çështja e analizës së riskut në ekonomi është shumë e rëndësishme, pasi procesi i vendimmarrjes në kushtet e pasigurisë së informacionit është i lidhur ngushtë me të.

Vlen të theksohet se mbledhja dhe analiza e informacionit është një nga komponentët më të rëndësishëm në vlerësimin e rrezikut bankar. Vetëm pas kësaj faze mund të fillojmë të identifikojmë faktorët që mund të çojnë në humbje të mundshme për bankën dhe të matim rrezikun.

Ekzistojnë tre arsye kryesore për interesin në rritje të organizatave tregtare në menaxhimin e rrezikut:

1. Shtrëngimi i kërkesave rregullatore.

Vetëm në dy vitet e fundit, Banka Qendrore e Federatës Ruse ka bërë ndryshime të rëndësishme në udhëzimet që rregullojnë menaxhimin e rreziqeve të kredisë dhe likuiditetit. Për herë të parë, rregullatori ka karakterizuar llojet jofinanciare të rreziqeve dhe ka paraqitur rekomandime për menaxhimin e tyre. Banka është e detyruar të zhvillojë një politikë të menaxhimit të rrezikut.

2. Formimi i një imazhi pozitiv investimi.

Për shkak të faktit se bankat ruse po hyjnë në mënyrë aktive në tregjet ndërkombëtare, ato duhet të tërheqin investime dhe, rrjedhimisht, interesin e palëve për të përfunduar transaksione të mëdha.

Për të vlerësuar stabilitetin e një institucioni financiar, investitorët dhe palët e mundshme studiojnë gjithashtu sistemin e menaxhimit të rrezikut të miratuar nga banka.

Bankat e interesuara për investime dhe bashkëpunim ndërkombëtar janë të detyruara të zgjidhin çështjet e ndërtimit të një sistemi të menaxhimit të rrezikut me cilësi të lartë.

3. Kontrolli i profilit të riskut, stabilizimi i rentabilitetit.

Institucionet e kreditit kanë nevojë të analizojnë dhe menaxhojnë rreziqet si pjesë e aktiviteteve të tyre kryesore. Për të ruajtur raportin rrezik-kthim në nivelin e kërkuar, banka, para së gjithash, duhet të zhvillojë profilin e saj të rrezikut, domethënë të përcaktojë se ndaj çfarë rreziqesh është e ekspozuar banka dhe çfarë niveli të rreziqeve i konsideron menaxhmenti i pranueshëm. Pas pranimit të profilit të rrezikut, lind detyra për të kontrolluar rreziqet dhe për t'i mbajtur ato në një nivel të caktuar, gjë që ndërlikohet nga fakti se në kërkimin e produkteve të reja, mënyra për të rritur rentabilitetin, ose për të zgjeruar bazën e klientit, probabiliteti i nënvlerësimit të rreziqeve. është mjaft i lartë, gjë që çon në një rritje të humbjeve të mundshme.

Gjëja kryesore nuk është të tejkaloni një sasi të caktuar rreziku, pas së cilës ekziston rreziku për të marrë vetëm humbje.

Në të gjitha rastet, banka duhet të përcaktojë rrezikun, të llogarisë dhe të sigurojë në rast humbjesh, domethënë të menaxhojë rreziqet. Niveli i rrezikut që lidhet me çdo ngjarje të caktuar po ndryshon vazhdimisht, si për shkak të natyrës dinamike të mjedisit të jashtëm të bankës ashtu edhe për shkak të ndryshimeve që ndodhin brenda bankës. Kjo kërkon që banka të rregullojë vazhdimisht politikat e saj të menaxhimit të rrezikut.

Për ta bërë këtë, duhet të kryhet një klasifikim i caktuar i rreziqeve bankare. Mund të bazohet në kritere të ndryshme, gjë që çon në praninë e shumë klasifikimeve.

Klasifikimi i rreziqeve në sektorin bankar është paraqitur në figurën 1.

Figura 1 - Rreziqet në sektorin bankar

Rreziku i kredisë lind për bankën për shkak të paaftësisë paguese të klientëve të cilët nuk mund të shlyejnë fondet e huazuara në kohë.

Në sfondin e rritjes së kreditimit në vitin 2012, treguesit e cilësisë së portofolit të kredisë së sektorit bankar rus treguan dinamikë pozitive. Pesha e borxhit të vonuar në vëllimin e përgjithshëm të kredive të lëshuara është ulur gjatë vitit raportues nga 3.9 në 3.7%.

Me një rritje të kredive, depozitave dhe fondeve të tjera të vendosura me 18.3%, borxhi i vonuar u rrit me 11.0% dhe që nga 1 janari 2013 arriti në 1,257.4 miliardë rubla.

Midis shumicës absolute të institucioneve të kreditit me borxh të vonuar, pesha e saj nuk kalonte 4% të portofolit të kredisë.

Borxhi i vonuar për kreditë për individët në vitin 2012 është rritur me 7.6%, me një rritje të volumit të këtyre kredive me 39.4%.

Rrjedhimisht, pesha e borxhit të vonuar për këtë lloj kredie është ulur gjatë vitit nga 5.2 në 4.0%.

Në vitin 2012, sasia e rreziqeve të mëdha të kredisë në sektorin bankar u rrit me 6.7% - në 12,773.9 miliardë rubla. Pesha e kredive të mëdha në aktivet e sektorit bankar është ulur gjatë vitit nga 28.8 në 25.8%.

Gjatë vitit 2012, standardi për shumën maksimale të rrezikut për huamarrës ose grup huamarrësish të lidhur (N6) është shkelur nga 68 institucione krediti (për vitin 2011 - 91), standardi për shumën maksimale të rreziqeve të mëdha të kredisë (N7) - 2 kredi. organizatat (për 2011 - 6) .

Rreziku i tregut kërcënon humbjet në vlerën e tregut të letrave me vlerë, kurset e këmbimit dhe metalet e çmuara.

Vlerësimi i rrezikut të tregut të sektorit bankar për qëllime të llogaritjes së mjaftueshmërisë së kapitalit më 1 janar 2013 arriti në 2,646.9 miliardë rubla, duke u rritur me 11.3% në 2012 dhe duke qenë inferior në normën e rritjes ndaj treguesit 2011 (14.2%) .

Në vitin 2012, numri i institucioneve kreditore që përllogaritnin shumën e rrezikut të tregut u ul nga 621 në 613. Pesha e tyre në aktivet e sektorit bankar mbeti pothuajse e pandryshuar në krahasim me fillimin e vitit 2012 (92.3%) dhe arriti në 92.5% më 1 janar 2013. G.

Rreziku i monedhës mund të shkaktohet nga luhatjet e mprehta në kurset e këmbimit të monedhës. Nëse vlera e parasë bie ndjeshëm, banka dhe klientët pësojnë humbje.

Në vitin raportues, numri i bankave që morën parasysh rrezikun valutor gjatë llogaritjes së mjaftueshmërisë së kapitalit u ul (nga 390 që nga 1 janari 2012 në 376 më 1 janar 2013), por pesha e tyre në aktivet e sektorit bankar u rrit ndjeshëm. (përkatësisht nga 45,0 në 70,9 % të aktiveve bankare). Sasia e rrezikut të aksioneve është marrë parasysh nga 231 banka me pjesëmarrje në aktivet e sektorit bankar prej 72.2% (më 1 janar 2012 - 248 banka me 69.4% të aktiveve), shuma e rrezikut të interesit - 406 banka me pjesëmarrje në aktive prej 86.9% (më 01.01.2012 - 402 banka me pjesëmarrje prej 87.0%).

Në vitin 2012, pesha e rrezikut të tregut në rrezikun total të sektorit bankar vazhdoi të bjerë: nga 6.6% në 1 janar 2012 në 5.9% më 1 janar 2013.

Rreziku i normës së interesit çon në humbje për shkak të ndryshimeve në normat e interesit në instrumentet financiare të një institucioni krediti.

Peshën më të madhe (76.0%) në strukturën e rrezikut të tregut e zuri rreziku i normës së interesit (68.0% më 1 janar 2012), vlera e të cilit është ndikuar nga dinamika e detyrimeve të borxhit (pesha e tyre arriti në 84.9% të tregtimit. investimet4 të institucioneve të kreditit ).

Gjatë vitit 2012, pesha e rrezikut të aksioneve në strukturën e rrezikut të tregut u ul nga 26.0 në 12.6%. Kjo ka ardhur edhe nga një rënie e investimeve tregtare në letrat me vlerë të kapitalit me 13.4%.

Rreziku i likuiditetit është një rrezik i shkaktuar nga fakti se banka mund të jetë mjaft likuide ose tepër likuide.

Gjatë vitit 2012, raporti i vlerës mesatare të aseteve më likuide ndaj vlerës mesatare të gjithsej aseteve të sektorit bankar ishte pak më i ulët (7.4%) se në vitin 2011 (7.5%).

Raporti më i lartë i aktiveve likuide ndaj aktiveve vërehet në bankat rajonale (17.9% në 2012 dhe 19.6% në 2011), si dhe në bankat e mesme dhe të vogla në rajonin e Moskës (17.0 dhe 18.8%, përkatësisht). Për bankat e mëdha (shtetërore dhe private) kjo shifër është më e ulët (përkatësisht 5.3 dhe 9.3% në vitin 2012), duke përfshirë edhe mundësitë e mjaftueshme për të tërhequr likuiditetin e nevojshëm si pjesë e operacioneve të rifinancimit.

Përveç rreziqeve të listuara, ekzistojnë edhe: rreziqe ligjore, reputacionale, strategjike dhe sistematike.

Rreziku ligjor është gjasat që qeveria të ndryshojë rregullat që bankat të jenë më negative dhe për rrjedhojë ato të pësojnë humbje financiare.

Rreziku i reputacionit qëndron në faktin se, për shkak të gabimeve të punonjësve të institucionit, klientët mund të humbasin besimin në bankë - dhe kjo do të çojë në një ulje të fitimeve ose falimentim.

Rreziku strategjik bazohet në politikën dritëshkurtër ose analfabete të bankës, e cila mori një vendim të gabuar.

Rreziku sistemik është mundësia e humbjes së parave për shkak të gabimeve në proceset kompjuterike, për shkak të viruseve ose dështimeve mekanike.

Sipas shkallës (nivelit) rreziqet bankare ndahen në të ulëta, të moderuara dhe të plota.

Nga pikëpamja kohore, rreziqet ndahen në retrospektivë, aktuale dhe prospektive. Analiza e rreziqeve retrospektive do të bëjë të mundur parashikimin dhe vlerësimin më të saktë të rreziqeve aktuale dhe të ardhshme.

Sipas zonës së shfaqjes, rreziqet bankare mund të jenë të jashtme dhe të brendshme. Rreziqet e jashtme përfshijnë rreziqe që nuk lidhen drejtpërdrejt me aktivitetet e bankave dhe klientëve të tyre. Këto përfshijnë rreziqet e vendit dhe rreziqet e fatkeqësive natyrore (forca madhore).

Ky klasifikim i rreziqeve bankare nuk është përfundimtar - me zhvillimin e teknologjisë, numri i tyre rritet.

Në vitin 2012 u monitoruan rreziqet e likuiditetit, rreziqet e kreditimit të organizatave jofinanciare dhe individëve, mjaftueshmëria e kapitalit, rreziqet e tregut dhe një sërë rreziqesh të tjera për të identifikuar në një fazë të hershme tendencat negative në sektorin bankar, duke përfshirë bankat individuale. operacionet e të cilave formësojnë në mënyrë vendimtare tendencat e treguara.

Në përgjithësi, gjatë vitit 2012 niveli i rreziqeve mbeti në një nivel të moderuar (që nga 1 janari 2013, treguesi i stabilitetit financiar i llogaritur duke përdorur hartën e rrezikut tejkaloi 70%; në tremujorin e parë të 2009 ishte në një nivel minimal - 56%. ). Në të njëjtën kohë, analiza tregon një ndryshim në strukturën e rrezikut të sektorit bankar në vitin 2012.

Kështu, rreziqet e jashtme u ulën për shkak të njëfarë dobësimi deri në fund të vitit 2012 të tensionit në tregjet e borxhit të eurozonës, duke përfshirë rreziqet e kreditit.

Një rënie në rreziqet e tregut u vu re gjithashtu në sfondin e dinamikës pozitive në tregjet ruse të borxhit dhe të kapitalit.

Në të njëjtën kohë, faktori kryesor që rrit rreziqet sistematike në sektorin bankar është ulja e mjaftueshmërisë së kapitalit. Gjithashtu, në kontekstin e mungesës strukturore të likuiditetit, operacionet e rifinancimit të Bankës së Rusisë luajtën një rol të rëndësishëm në frenimin e rreziqeve përkatëse.

2. Studimi i ndikimit të rreziqeve në aktivitetet e OJSC Gazprombank

2.1 Karakteristikat e OJSC Gazprombank

OJSC Gazprombank është një nga institucionet më të mëdha financiare universale në Rusi, duke ofruar një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh bankare, financiare, investimesh për klientët e korporatave dhe private, institucionet financiare, investitorët institucionalë dhe privatë. Banka është një nga tre bankat më të mëdha në Rusi për sa i përket të gjithë treguesve kryesorë dhe renditet e treta në listën e bankave në Evropën Qendrore dhe Lindore për sa i përket kapitalit të vet.

OJSC Gazprombank zë një pozicion të fortë në tregjet financiare vendase dhe ndërkombëtare, duke qenë një nga liderët rusë në organizimin dhe nënshkrimin e emetimeve të obligacioneve të korporatave, menaxhimin e aseteve, në fushën e bankingut privat, financave të korporatave dhe fushave të tjera të bankingut investues.

Klientët e bankës përfshijnë rreth 3 milionë persona fizikë dhe rreth 45 mijë persona juridikë.

Rrjeti i gjerë rajonal përfshin 43 degë dhe tre banka ruse filiale dhe të varura.

Gazprombank merr pjesë në kapitalin e tre bankave të huaja - Belgazprombank (Bjellorusi), Areximbank (Armeni) dhe Gazprombank (Zvicër) Ltd, Cyrih (Zvicër). OJSC Gazprombank është anëtare e Komitetit Kombëtar Rus të Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.

Aksionarët e OJSC Gazprombank janë:

OJSC Gazprom - 35,54%;

Fondi i pensioneve joshtetërore "GAZFOND" - 47.38% nga të cilat: NPF "GAZFOND" zotëron drejtpërdrejt 6.08%; 16.22% është në pronësi të GAZ-Service OJSC, 16.23% është në pronësi të GAZKON OJSC dhe 8.85% është në pronësi të GAZ-Tek OJSC. Më shumë se 80% e aksioneve të këtyre organizatave janë në menaxhim të mirëbesimit nga SHA Leader;

Novfintech LLC - 5,71%, nga të cilat Novfintech LLC zotëron 3,09% drejtpërdrejt; 0,35% e transferuar në menaxhimin e besimit të Leader CJSC; 2.27% u transferuan në menaxhimin e mirëbesimit të Shoqërisë Menaxhimi të CJSC "Progressive Investment Ideas";

Vnesheconombank - 10,19%;

LLC "RFK" - 0,78%.

Kapitali i autorizuar i Bankës është 24,532,277,000 rubla.

Përveç operacioneve bankare të listuara, Banka ka të drejtë të kryejë transaksionet e mëposhtme:

1. Lëshimi i garancive për të tretët, që parashikojnë përmbushjen e detyrimeve në formë monetare;

2. Fitimi i së drejtës për të kërkuar nga të tretët përmbushjen e detyrimeve në formë monetare;

3. Administrimi në mirëbesim i fondeve dhe pasurisë tjetër sipas marrëveshjes me persona fizikë dhe juridikë;

4. Kryerja e transaksioneve me metale të çmuara dhe gurë të çmuar në përputhje me legjislacionin e Federatës Ruse;

5. Dhënia me qira personave fizikë dhe juridikë të ambienteve ose kasafortave të posaçme që ndodhen në to për ruajtjen e dokumenteve dhe sendeve me vlerë;

6. Operacionet e lizingut;

7. Ofrimi i shërbimeve këshilluese dhe informative;

8. Ofrimi i shërbimeve të qendrës së certifikimit, duke përfshirë sigurimin e rëndësisë juridike të menaxhimit të dokumenteve elektronike;

9. Banka ka të drejtë të kryejë transaksione të tjera në përputhje me legjislacionin e Federatës Ruse.

Treguesit kryesorë financiarë të aktiviteteve të OJSC Gazprombank janë paraqitur në Tabelën 1.

Tabela 1 - Treguesit kryesorë financiarë të aktiviteteve të OJSC Gazprombank

Indeksi			Ndryshimi

Fondet e veta
Kredi për klientët e korporatave
Kredi për shitje me pakicë
Letrat me vlerë
Fondet e klientëve të korporatës
Fondet e individëve
Huamarrja në tregjet e kapitalit
Mjaftueshmëria e kapitalit
Marzhi neto i interesit

Sipas deklaratave të konsoliduara të SNRF për gjysmën e parë të 2013, aktivet e OJSC Gazprombank u rritën me 13.2%, duke arritur në 3,216.9 miliardë rubla. më 30 qershor 2013. Kjo rritje e aktiveve është rezultat i rritjes organike të operacioneve bankare.

Vëllimi i kredive të korporatave (para zbritjes së provizioneve për zhvlerësim) u rrit me 13.4% krahasuar me fundin e vitit 2012 dhe arriti në 1,829.5 miliardë rubla. Në të njëjtën kohë, produktet e kreditimit komercial për personat juridikë përbëjnë 70.5% të portofolit të kredisë së korporatave, kredia për investime përbën 29.5%.

Vëllimi i huadhënies me pakicë u rrit nga 210.3 miliardë rubla. në fund të 2012 në 248.1 miliardë rubla. me 30 qershor 2013, duke u rritur me 18.0%. Pjesa më e madhe e vëllimeve të huadhënies me pakicë (68.6%) janë kredi hipotekare.

Kështu, OJSC Gazprombank demonstroi ritme rritjeje në operacionet e kreditimit që tejkaluan mesataren për sektorin bankar të Federatës Ruse. Në gjysmën e parë të vitit 2013, rritja mesatare e tregut në huadhënien e korporatave ishte 5.3% në sektorin në tërësi u rrit me një mesatare prej 13.7% (të dhënat nga Banka e Rusisë).

Treguesit e cilësisë së aktiveve të bankës vazhdojnë të mbeten në nivele të larta: në fund të gjashtëmujorit të parë të vitit 2013, raporti i borxhit me probleme ndaj portofolit të kredisë ishte 1.0%; raporti i rezervave të krijuara për humbjet e mundshme të kredisë ndaj portofolit të kredisë është 3.5%. Në të njëjtën kohë, rezervat e krijuara për humbje të mundshme nga kreditë mbulojnë borxhin me probleme me 362%.

Portofoli i letrave me vlerë në gjysmën e parë të 2013 u rrit me 21.3% në 400.6 miliardë rubla. duke rritur investimet në letrat me vlerë të borxhit të korporatave të emetuesve rusë, si dhe në detyrimet e borxhit të qeverisë. Si rezultat, më 30 qershor 2013, instrumentet me të ardhura fikse përbënin 77.8% të portofolit të letrave me vlerë të bankës.

Më 30 qershor 2013, fondet nga klientët e korporatave arritën në 1,760.9 miliardë rubla, një rritje prej 23.4% krahasuar me fundin e 2012. Fondet individuale u rritën me 11.5%, duke arritur në 351.9 miliardë rubla në fund të gjysmës së parë të 2013. Fondet e mbledhura nga klientët e korporatave dhe klientëve me pakicë vazhdojnë të përbëjnë pjesën më të madhe të bazës së burimeve të bankës - pjesa e tyre në detyrime më 30 qershor 2013 ishte 74.2%.

Huamarrja në tregjet e kapitalit në gjysmën e parë të 2013 u rrit me 7.4% dhe më 30.06.2013 arriti në 336.9 miliardë rubla, pjesa e tyre në detyrimet e OJSC Gazprombank arriti në 11.8%.

Fitimi neto për gjysmën e parë të 2013 arriti në 12.4 miliardë rubla. krahasuar me 10.6 miliardë rubla. për gjashtë muajt e parë të vitit 2012. Fitimi i përgjithshëm për gjysmën e parë të 2013 arriti në 11.5 miliardë rubla. kundrejt 9.2 miliardë rubla. për të njëjtën periudhë të vitit 2012.

Në gjysmën e parë të 2013, të ardhurat nga aktivitetet kryesore bankare tregtare, përfshirë të ardhurat nga interesi dhe komisionet, u rritën me 25.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2012 dhe arritën në 40.8 miliardë rubla. Në të njëjtën kohë, rritja e këtij treguesi për tremujorin e dytë 2013 krahasuar me tremujorin e parë 2013 ishte 10.3%. Marzhi neto i interesit në gjysmën e parë të vitit 2013 mbeti në nivelin e vitit 2012 dhe arriti në 2.9%.

Në përgjithësi, të ardhurat neto nga transaksionet me letra me vlerë, valutë të huaj dhe instrumente derivative për gjysmën e parë të 2013 arritën në 0.1 miliardë rubla. krahasuar me 6.6 miliardë rubla. për të njëjtën periudhë të vitit 2012.

Shpenzimet operative të OJSC Gazprombank për gjysmën e parë të 2013 arritën në 26.6 miliardë rubla, duke u rritur me 9.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2012. Raporti i shpenzimeve operative ndaj të ardhurave operative ishte 52.7%.

Kapitali i OJSC Gazprombank për 6 muaj të 2013 u rrit me 1.7% dhe që nga 30.06.2013 arriti në 369.5 miliardë rubla. Fitimi kapital është i lidhur me kapitalizimin e fitimeve, vlera e tij është ndikuar edhe nga shpallja e dividentëve për vitin 2012 në shumën prej 5.9 miliardë rubla.

Më 4 korrik 2013, agjencia Expert RA konfirmoi vlerësimin e kredisë në nivelin “A++” (niveli jashtëzakonisht i lartë (më i lartë) i besueshmërisë).

OJSC Gazprombank kryen punë sistematike në fusha të tilla si ndihma për institucionet shkencore dhe arsimore, Kishën Ortodokse Ruse, projekte dhe projekte kulturore dhe arsimore për zhvillimin e edukimit fizik masiv dhe sporteve, si dhe për segmentet me të ardhura të ulëta të popullsisë. Projektet më të rëndësishme janë përfshirë në Programin vjetor të Bamirësisë dhe Sponsorizimit të Gazprombank. Në disa raste, Bordi i Administrimit, i cili përcakton zbatimin e projektit, përfshin përfaqësues të menaxhmentit të Bankës.

Duke kuptuar rëndësinë e veçantë për vendin e trajnimit të specialistëve të kualifikuar në fushën e ekonomisë, Banka ndërvepron në mënyrë aktive me universitetet kryesore të vendit - Universiteti Shtetëror i Moskës. M.V. Lomonosov, Institucioni Shtetëror "Shkolla e Lartë e Ekonomisë", Akademia Ruse e Ekonomisë. G.V Plekhanova, MGIMO (U), Universiteti Shtetëror i Ekonomisë dhe Financave në Shën Petersburg (FINEK), etj.

Për shumë vite, banka ka qenë partnere e klubit të futbollit Zenit. Në interes të zhvillimit të Akademisë së Sporteve të Fëmijëve të FC Zenit, në vitin 2010 u lëshua një kartë e veçantë bankare e bashkë-brenduar, me çdo pagesë, e cila rrit kontributet bamirëse për zhvillimin e një sistemi për kërkimin dhe trajnimin e lojtarëve të rinj të talentuar. Një tjetër projekt i rëndësishëm sportiv ishte bashkëpunimi me Kontinental Hockey League. Në sezonin 2010/2011, Gazprombank sponsorizoi Kampionatin KHL.

Bashkëpunimi afatgjatë lidh bankën me Muzeun-Rezervën e Kremlinit të Moskës, Muzeun Pushkin. A.S. Pushkin, Shkolla e Teatrit të Artit në Moskë. A.P. Çehov.

Gjatë vitit, zyra qendrore e bankës dhe degët e saj zbatojnë më shumë se 300 projekte bamirësie.

2.2 Menaxhimi i rrezikut në OJSC Gazprombank

Statistikat e kërkesave për kredi ndaj OJSC Gazprombank janë si më poshtë: 10% - agjenci qeveritare; 30% - banka të tjera dhe pjesa tjetër - individë.

Probabilitetet e mos shlyerjes së kredisë së marrë janë përkatësisht si më poshtë: 0.01; 0.05 dhe 0.2.

Kreu i departamentit të kredive të OJSC Gazprombank u informua se ishte marrë një mesazh për mos shlyerjen e kredisë, por emri i klientit ishte shtypur dobët në mesazh.

1) Përshkruani karakteristikat kryesore të llojit të rrezikut në shqyrtim.

2) Propozoni dhe justifikoni vendimet e menaxhmentit për të reduktuar rrezikun.

1. Përshkruani karakteristikat kryesore të llojit të rrezikut në shqyrtim.

Lloji i rrezikut të konsideruar në caktim është rreziku i kredisë.

Le të përshkruajmë karakteristikat e tij kryesore.

Rreziku i kredisë është mundësia e mundshme e humbjes së principalit dhe interesit mbi të, që lind si rezultat i shkeljes së integritetit të lëvizjes së vlerës së huazuar, për shkak të ndikimit të faktorëve të ndryshëm gjenerues të rrezikut.

Rreziku i kredisë vlen në mënyrë të barabartë si për bankat ashtu edhe për klientët dhe mund të shoqërohet me gjasat e një rënie të prodhimit ose kërkesës për produkte në një industri të caktuar, dështimi për të përmbushur marrëdhëniet kontraktuale për ndonjë arsye, transformimi i llojeve të burimeve (më shpesh sipas afatit) dhe detyrojnë rrethanat kryesore.

Një nga metodat e rëndësishme për vlerësimin e rrezikut të kredisë është metoda e vlerësimit të aftësisë kreditore të klientit, e cila kryhet në bazë të një analize që synon identifikimin e gjendjes së tij financiare dhe tendencave të saj.

Burimet kryesore të informacionit për vlerësimin e rrezikut të kredisë së huamarrësit janë: pasqyrat financiare, informacioni i dhënë nga huamarrësi, përvoja e personave të tjerë që punojnë me këtë klient, diagrami i transaksionit të kredisë me një studim fizibiliteti për marrjen e një kredie dhe në terren. të dhënat e inspektimit.

Menaxhimi i rrezikut të kredisë kërkon që bankat të monitorojnë vazhdimisht strukturën e portofolit të kredisë dhe përbërjen e tyre cilësore.

Një nga karakteristikat thelbësore të rrezikut të kredisë është mosrespektimi i parimit të shlyerjes së kredisë, i cili lind si rezultat i një ndërprerjeje në qarkullimin e vlerës së huazuar.

Karakteristikat kryesore të rrezikut të kredisë:

Shuma e konsiderueshme e shumave të lëshuara;

Një pjesë e madhe e kredive dhe kontratave të tjera bankare u shkojnë klientëve që kanë vështirësi të caktuara financiare;

Përqendrimi i aktiviteteve të bankës në zona të pakta të studiuara, të reja, jo tradicionale;

Një përqindje mjaft e lartë e klientëve të rinj dhe të tërhequr së fundmi për të cilët banka nuk ka informacion të mjaftueshëm;

Dështimi për të marrë kolateral adekuat për një hua ose pranimi si i tillë i aktiveve që janë të vështira për t'u shitur në treg ose që i nënshtrohen amortizimit të shpejtë;

Shuma të konsiderueshme të lëshuara për huamarrësit e lidhur.

2. Propozoni dhe justifikoni vendimet e menaxhmentit për të reduktuar rrezikun.

Në kuadrin e krizës financiare globale në të gjitha sistemet bankare, problemi i përmirësimit të menaxhimit të rrezikut në fushën e marrëdhënieve monetare dhe masave për reduktimin e tyre po bëhet gjithnjë e më urgjente.

Meqenëse është e pamundur të shmangen plotësisht rreziqet, ato mund dhe duhet të menaxhohen me vetëdije, duke marrë parasysh faktin se të gjitha llojet e rreziqeve janë të ndërlidhura dhe niveli i tyre ndryshon vazhdimisht.

Në përgjithësi, aktivitetet bankare karakterizohen me rrezik të lartë. Bankat kanë shumë klientë, partnerë, huamarrës, gjendja financiare e të cilëve ndikon drejtpërdrejt në situatën e tyre.

Duke qenë se rreth 20% e totalit të aktiveve të bankave vijnë nga kreditimi, bëhet e qartë se një nga problemet kryesore të bankave është ekzistenca e rreziqeve të kredisë dhe tendenca e tyre për t'u rritur.

Mundësia e rrezikut të kredisë mund të reduktohet nëpërmjet politikave efektive të menaxhimit konservator të kredisë; përcaktimi i shumës maksimale të rrezikut për huamarrës; procedurë e përpiktë e miratimit për çdo kredi; monitorimi dhe kontrolli sistematik i rreziqeve nga menaxhmenti; kolateral efektiv ose sigurim për kredi.

Vlerësimi i kredisë;

Sigurimi i kredisë;

Lëshimi i kredive me zbritje.

Ne listojmë masat kryesore për menaxhimin e rrezikut të kredisë.

1. Formimi i një politike të menaxhimit të rrezikut. Një politikë e tillë duhet të përfshijë masa për të parandaluar një sërë situatash të pafavorshme dhe për të zbutur pasojat e atyre që nuk mund të eliminohen plotësisht. Komiteti i kredisë i bankës duhet të marrë në konsideratë vetëm aplikimet për kredi që janë në përputhje me politikat e përcaktuara të menaxhimit të rrezikut.

2. Hartimi i rekomandimeve që rregullojnë procedurën për lidhjen e një marrëveshje kredie. Ata duhet të përcaktojnë përbërjen e dokumentacionit që shoqëron kërkesën për kredi; kontrollin e besueshmërisë dhe aftësisë paguese të klientëve, klasifikimin e tyre sipas besueshmërisë bazuar në historikun e kredisë, gjendjen e llogarive bankare dhe detyrimet; procedura për kryerjen e një analize eksperte të projektit të huazuar, kontrollimin e informacionit nga shërbimi i sigurisë dhe hartimin e një marrëveshjeje kredie.

Është e nevojshme të ketë rregullore të detajuara për kryerjen dhe monitorimin e operacioneve kreditore, miratimin e listës së vendimmarrësve për kreditimin dhe përcaktimin e detyrave dhe përgjegjësive të tyre; zhvillimi i formularëve të dokumenteve.

3. Zhvillimi i një sistemi të brendshëm limitesh që siguron diversifikimin e portofolit të kredisë sipas kushteve, industrive, subjekteve huadhënëse, llojeve të kredive, territoreve dhe faktorëve të tjerë të rëndësishëm.

Institucionet e kreditit gjithashtu duhet të përcaktojnë kufijtë e kredisë në përputhje me standardet bankare të vendosura nga Banka e Rusisë.

4. Mbledhja e informacionit për rrezikun e kredisë dhe aplikimi i një sistemi për vlerësimin e tij, duke përfshirë: zhvillimin e një sistemi treguesish sasiorë dhe cilësorë për të gjithë faktorët e rëndësishëm të rrezikut të kredisë; përcaktimi i vlerave optimale dhe kritike për secilin faktor të rrezikut të kredisë veç e veç dhe rrezikut të kredisë në përgjithësi; kryerja e një vlerësimi të përgjithshëm të aftësisë kreditore të çdo huamarrësi të mundshëm; zhvillimi i standardeve bankare për cilësinë e kredisë dhe përputhshmërinë me kërkesat e përcaktuara nga autoritetet rregullatore; klasifikimi i kredive të emetuara sipas nivelit të rrezikut.

5. Krijimi i një sistemi për monitorimin e rrezikut të kredisë në kohë reale duke përdorur programe të veçanta kompjuterike për kontabilitetin dhe analizën e të dhënave.

Një sistem i tillë përfshin monitorimin e rregullt të të gjitha operacioneve të ekspozuara ndaj rrezikut të kredisë, llogaritjen dhe vlerësimin e shumës së humbjeve të mundshme. Është një element i kërkuar kontrolli. Qëllimet kryesore të tij janë: vlerësimi i cilësisë së kredive individuale dhe i portofolit të kredisë në tërësi; zhvillimi i propozimeve për kufijtë e rrezikut të kredisë; përmirësimin e procedurës për planifikimin dhe kryerjen e operacioneve kreditore.

Sistemi i monitorimit përfshin gjithashtu një analizë retrospektive të aktiviteteve të kredisë dhe menaxhimit të rrezikut të kredisë, e cila na lejon të identifikojmë llogaritjet e gabuara, të bëjmë rekomandime dhe të optimizojmë menaxhimin e rrezikut në të ardhmen, si dhe të vlerësojmë efektivitetin e menaxhimit.

6. Masat për uljen e rrezikut, pra për uljen e përmasave të humbjeve të mundshme dhe ndikimin e tyre në aftësinë paguese të bankës, duke përfshirë: krijimin e rezervave speciale në rast të mos shlyerjes së borxhit dhe pasqyrimin e tyre në bilancin e bankës. ; zhvendosja e rrezikut mbi pasurinë e huamarrësit ose palëve të treta (garantuesit, garantuesit) duke regjistruar një peng; transferimi i rrezikut tek kompania e sigurimit. Si rregull, nuk është rreziku i mos shlyerjes së kredisë që sigurohet, por objekti i huasë dhe (ose) kolaterali i saj (kundër zjarrit, shpërthimit të gazit, rrufesë, fatkeqësive natyrore, dëmtimit të ujit, vjedhjes, veprimeve keqdashëse të të tretit. partitë, etj.). Sigurimi kryhet në kurriz të huamarrësit, por banka mund të jetë përfituese; ndarja e rrezikut në huadhënien e konsorciumit (sindikuar); portofol dhe diversifikimi gjeografik i rrezikut midis klientëve të palidhur; ndryshimi ose transferimi (shitja) e pretendimeve sipas një marrëveshje kredie (kompensim, novacion, caktim).

7. Puna me kredi me probleme. Çdo kredi e tillë kërkon një qasje individuale, por në përgjithësi, aktivitetet e mëposhtme mund të propozohen për organizimin e kësaj pune:

Krijimi i një njësie speciale (ose grupi specialistësh) për të punuar me kreditë me probleme;

Kryerja e negociatave me huamarrësit për të gjetur zgjidhje që mund të rrisin gjasat e shlyerjes së borxhit;

Zhvillimi i politikave dhe kushteve për shlyerjen e kredive të papaguara;

Organizimi dhe zhvillimi i pretendimeve dhe proceseve gjyqësore ndaj huamarrësve të paskrupullt.

konkluzioni

Në përputhje me objektivat, mund të nxirren përfundimet e mëposhtme:

1. Sistemi bankar është një tipar integral i ekonomisë moderne, aktivitetet e tij janë të lidhura ngushtë me nevojat e riprodhimit. Duke qenë në qendër të jetës ekonomike, në shërbim të interesave të prodhuesve, bankat ndërmjetësojnë lidhjet midis industrisë, tregtisë, bujqësisë dhe popullsisë. Rezulton se një sistem bankar i besueshëm është një kusht i rëndësishëm për funksionimin efektiv të të gjithë ekonomisë së tregut. Prandaj, aktualisht, studimi i sistemit bankar është një nga çështjet urgjente të ekonomisë ruse. Shumë biznesmenë modernë i janë përkushtuar temës së studimit dhe analizimit të funksionimit të bankave në Rusi, duke krijuar kushtet më të mira për punën e tyre të suksesshme.

Numri më i madh i bankave është në Qarkun Federal Qendror (559), më i vogli në Distriktin Federal të Lindjes së Largët (22). Në total, ka 956 institucione bankare që operojnë në Federatën Ruse.

2. Rreziku bankar është gjasat e humbjeve në formën e humbjes së aktiveve, mungesës së të ardhurave të planifikuara, ose shfaqjes së shpenzimeve shtesë si rezultat i transaksioneve financiare.

Ndër rreziqet që janë të pranishme në industrinë e hotelierisë, mund të identifikohen llojet e mëposhtme:

Kredi;

Tregu (stoku, valuta, interesi);

Ligjore;

Reputacion;

Strategjike;

Sistemik.

3. OJSC Gazprombank është një nga institucionet më të mëdha financiare universale në Rusi, që ofron një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh bankare, financiare, investimesh për klientët e korporatave dhe private, institucionet financiare, investitorët institucionalë dhe privatë. Banka është një nga tre bankat më të mëdha në Rusi për sa i përket të gjithë treguesve kryesorë dhe renditet e treta në listën e bankave në Evropën Qendrore dhe Lindore për sa i përket kapitalit të vet.

Banka u themelua nga monopolisti i gazit dhe filialet e tij në vitin 1990.

Banka u shërben sektorëve kryesorë të ekonomisë ruse - gazi, nafta, bërthamore, kimike dhe petrokimike, metalurgjia me ngjyra dhe me ngjyra, energjia elektrike, inxhinieria mekanike dhe përpunimi i metaleve, transporti, ndërtimi, komunikimi, bujqësia, tregtia dhe industri të tjera.

Biznesi me pakicë është gjithashtu një fushë strategjike e rëndësishme e aktiviteteve të Bankës dhe shkalla e tij po rritet vazhdimisht. Klientëve privatë u ofrohet një gamë e plotë shërbimesh: programe krediti, depozita, transaksione pagesash, karta bankare elektronike, etj.

Banka ka të drejtë të kryejë operacionet e mëposhtme bankare:

1. Tërheqja e fondeve nga personat fizikë dhe juridikë në depozita (me kërkesë dhe për një periudhë të caktuar);

2. Vendosja e fondeve të grumbulluara në emrin tuaj dhe me shpenzimet tuaja;

3. Hapja dhe mbajtja e llogarive bankare për personat fizikë dhe juridikë;

4. Kryerja e shlyerjeve për llogari të personave fizikë dhe juridikë, përfshirë bankat korrespondente, në llogaritë e tyre bankare;

5. Mbledhja e fondeve, faturat, dokumentet e pagesave dhe shlyerjeve dhe shërbimet e keshit për personat fizikë dhe juridikë;

6. Blerjen dhe shitjen e valutës së huaj në formë të gatshme dhe jo të gatshme;

7. Tërheqja e depozitave dhe vendosja e metaleve të çmuara;

8. Lëshimi i garancive bankare;

9. Kryerja e transfertave të parave për llogari të individëve pa hapur llogari bankare (përveç transfertave postare).

4. Risku është një pjesë e pashmangshme e bankingut.

Megjithatë, banka zakonisht preferon të shmangë rrezikun, dhe nëse kjo nuk është e mundur, atëherë ta minimizojë atë.

Më e rëndësishmja, bazuar në shumat e mëdha, veçanërisht në bankat e mëdha, kreditë e lëshuara, është rreziku i kredisë.

Ekzistojnë pesë mënyra kryesore për të reduktuar rrezikun e kredisë:

Vlerësimi i kredisë;

Sigurimi i kredisë;

Ulja e madhësisë së kredive të lëshuara për një huamarrës;

Tërheqja e kolateralit të mjaftueshëm;

Lëshimi i kredive me zbritje.

5. Në botën moderne, sektori bankar është një nga fushat më në zhvillim të ekonomisë. Kjo është e kuptueshme, sepse në kushtet e tregut ekzistenca dhe funksionimi i subjekteve afariste nuk është i mundur pa banka. Bankat mbajnë llogari për klientët e tyre dhe u japin atyre kredi. Bankat gjithashtu punojnë me individë.

Kështu, institucionet bankare janë të përfshira si në financat komerciale ashtu edhe në financat e familjeve.

Bankat zhvillojnë metodat dhe treguesit e tyre për të vlerësuar rreziqet që lindin në aktivitetet e tyre. Një nga metodat efektive që po përhapet gjithnjë e më shumë në fushën e rreziqeve bankare është sigurimi.

OJSC Gazprombank mund të përdorë sigurimin si një metodë të menaxhimit të rrezikut, pasi kjo është një mundësi reale për të kapërcyer humbjet financiare në rast të një situate të paparashikuar.

Lista e burimeve të përdorura

1 Alekseeva, V.D. Rreziqet bankare: metodat e llogaritjes, rregullimit dhe menaxhimit: Teksti mësimor [Teksti] / V.D. Alekseeva.- Syktyvkar.: Syktyvk. univ., 2010.- 50 f.

2 Arsenyev, Yu.N. Menaxhimi i rrezikut[Tekst] / Yu.N. Arsenyev.- M.: Më e lartë. shkollë, 2007.- 420 f.

3 Bagieva, M.N. Bazat konceptuale të analizës dhe vlerësimit të rreziqeve të ndërmarrjes: Libër mësuesi për lëndën “Menaxhimi i riskut” [Tekst] / M.G. Bagieva - Shën Petersburg: Shtëpia Botuese S. - Petersburg. Universiteti i Ekonomisë dhe Financës, 2009.- 51 f.

4 Vorontsovsky, A.V. Menaxhimi i rrezikut: libër shkollor për studentët e universitetit [Tekst] / A.V. Vorontsovsky - Shën Petersburg: OCEiM, 2010. - 482 f.

5 Goncharenko, L.P. Menaxhimi i rrezikut: tekst shkollor [Tekst] / L.P. Goncharenko.- M.: KnoRus, 2011.- 215 f.

6 Dubrov, A.M. Modelimi i situatave të rrezikut në ekonomi dhe biznes: Libër mësuesi. manual për studentët e universitetit[Text] / A.M. Dubrov.- M.: Financa dhe statistika, 2009.- 222 f.

7 Ermasova, N.B. Menaxhimi i rrezikut: Libër mësuesi. Manuali[Tekst] / N.B. Ermasova.- Saratov.: Rajoni i Vollgës. akad. shteti shërbimet, 2009.- 101 f.

8 Karpova, E.A. Menaxhimi i rrezikut: teksti [Teksti] / E.A. Karpova.- Chelyabinsk: ChSAU, 2010.- 79 f.

9 Litvinenko, N.P. Vendi dhe roli i menaxhimit të rrezikut në sistemin e menaxhimit të kompanisë [Tekst] / N.P. Litvinenko.- M.: MAKS-shtypi, 2009.- 39 f.

10 Uebsajti zyrtar i restorantit Tinkoff [Qasja elektronike] - M., 2013. - Mënyra e hyrjes www.tinkof.ru - Data e hyrjes 10/05/2013

11 Soloviev, V.I. Metodat matematikore të menaxhimit të rrezikut: një libër shkollor për studentët e të gjitha specialiteteve [Tekst] / V.I. Solovyov.- M.: Universiteti Shtetëror i Arsimit, 2009.- 98 f.

12 Shërbimi Federal i Statistikave të Shtetit [Burimi Elektronik] - M., 2013. - Mënyra e hyrjes www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru - Data e aksesimit

13 Fomichev, A.N. Menaxhimi i rrezikut: teksti [Teksti] / A.N. Fomichev - Moskë.: Dashkov dhe K°, 2011. - 291 f.

14 Khokhlov, N.V. Menaxhimi i rrezikut[Tekst] / N.V. Khokhlov.- M.: Unity-Dana, 2009.- 240 f.

15 Tsarev, R.M. Rreziqet e sipërmarrjes: teksti [Teksti] / R.M. Tsarev.- M.: MIIT, 2009.- 93 f.

16 Banka Qendrore e Federatës Ruse. Raport mbi zhvillimin e sektorit bankar dhe mbikëqyrjes bankare në vitin 2012. 2012. - 120 f.

Aplikacion

Tabela - Treguesit kryesorë të grupeve individuale të operacioneve kreditore

Grupi i organizatave kreditore	Numri i institucioneve të kreditit	Pjesa në totalin e aktiveve të sektorit bankar, %	Pjesa në totalin e kapitalit të sektorit bankar, %

Bankat e kontrolluara nga shteti
Bankat e kontrolluara nga kapitali i huaj
duke përfshirë. duke qenë nën ndikimin e madh të banorëve të Federatës Ruse
Bankat e mëdha private
Bankat e mesme dhe të vogla në rajonin e Moskës
Bankat rajonale të mesme dhe të vogla
Organizatat kreditore jobanka

Tabela

Dokumente të ngjashme

Gjendja aktuale e sektorit bankar rus. Arsyet kryesore për interesin në rritje të organizatave tregtare në menaxhimin e rrezikut. Karakteristikat e përgjithshme të OJSC Gazprombank. Treguesit e performancës financiare të organizatës. Vlerësimi dhe propozimet për reduktimin e rrezikut.

puna e kursit, shtuar 31.01.2014

Vlerësimi i riskut si një element strukturor i detyrueshëm i procesit të analizimit të projekteve investuese. Koncepti i përgjithshëm dhe klasifikimi i rreziqeve. Metodat për vlerësimin e mundësisë së shfaqjes së rreziqeve. Vlerësimi i rreziqeve brenda kompanisë. Masat për të reduktuar rreziqet.

test, shtuar 08/08/2013

Menaxhimi i rrezikut bankar është një lloj aktiviteti i specializuar i menaxhimit që synon zbutjen e ndikimit të rrezikut në performancën e bankës. Karakteristikat e veçorive të shfaqjes së rreziqeve të interesit, valutës, kredisë dhe aksioneve.

prezantim, shtuar 11/06/2014

Qasje sistematike për menaxhimin e rrezikut të ndërmarrjes. Vlerësimi i rreziqeve në turne që operojnë në Federatën Ruse, klasifikimi i tyre: financiar, natyror, mjedisor, politik, transport, tregti. Metodat e menaxhimit të rrezikut të brendshëm në turizëm.

puna e kursit, shtuar 04/06/2012

Koncepti i faktorit, llojit të rreziqeve dhe humbjeve nga ndodhja e ngjarjeve të rrezikut. Vlerësimi i efektivitetit të veprimeve për të minimizuar rreziqet. Analiza e rreziqeve të projektit, klasifikimi dhe identifikimi i tyre. Menaxhimi i rrezikut duke përdorur shembullin e ndërtimit me kapital të përbashkët të një ndërtese banimi.

test, shtuar 12/03/2014

Thelbi dhe koncepti i rreziqeve, klasifikimi dhe llojet e tyre (të përgjithshme dhe specifike), tiparet e shfaqjes në aktivitetet e investimit. Metodat e menaxhimit të riskut në aktivitetet investuese, procesi i rregullimit të tyre dhe zhvillimi i masave për reduktimin e tyre.

puna e kursit, shtuar 26.05.2015

Analiza e faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm të mjedisit të Fabrikës së Bukës së Rrethit Morkinsky LLC. Përcaktimi i një strategjie në menaxhimin e rrezikut të ndërmarrjes. Identifikimi i rreziqeve të mundshme dhe vlerësimi i humbjeve. Zhvillimi i një plani veprimi parandalues. Llogaritja e primeve të sigurimit.

puna e kursit, shtuar 18.06.2014

tezë, shtuar 08/07/2012

Historia, metodat dhe fazat e menaxhimit të rrezikut. Metodat bazë të financimit të riskut. Klasifikimi i rreziqeve sipas faktorëve dhe zonës së shfaqjes. Konceptet kryesore bazë të menaxhimit të rrezikut: dobia, regresioni dhe diversifikimi. Mënyrat për të reduktuar humbjet.

abstrakt, shtuar 09/12/2013

Koncepti dhe thelbi i rreziqeve të një ndërmarrje moderne. Procesi i menaxhimit të rrezikut. Vlerësimi i qëndrueshmërisë dhe efikasitetit të ndërmarrjes "Polyolefin-TLK" LLP. Modelet e menaxhimit të rrezikut. Masat parandaluese të organizatës në procesin e menaxhimit të rrezikut.

Menaxhimi i rrezikut në OJSC Gazprombank